Торгова стратегія на основі індикатора Ішимоку була однією з перших торгових систем, яка набула великої популярності серед трейдерів усього світу. У цьому їй допомогла комплексність підходу та простота визначення торговельних сигналів. Простіше кажучи, в ній було все: як аналізувати ринок, коли входити до нього, де виходити. Виникла вона у 60-х роках минулого століття, а широкого поширення набула у 80-х, коли відбувся різкий сплеск попиту на програмне забезпечення. Цьому сприяла поява перших банківських електронних мереж, використовуючи які можна було торгувати не голосовими командами, як це було раніше, а віддаючи команди через торговий термінал.
Технологічний стрибок дав простим людям можливість працювати на фінансових ринках, через що народ у масі і кинувся читати книги з Форекс, з торгівлі акціями, почали наново підніматися основні економічні теорії, які створювалися акулами Wall Street не тільки. Так, наприклад, стала вельми поширеною набула хвильова теорія прогнозування подій над ринком. Саме в цей момент своє електронне відображення отримав індикатор Ішимоку, який став основою ефективної торгової системи, яка відразу завоювала велику популярність серед приватних трейдерів через свою простоту та ефективність.
Перед тим як розглянути індикатор Ішимоку, як працює він загалом, з яких елементів і на що він здатний, не зайвим буде зробити короткий екскурс в історію його створення. Назва торгової стратегії походить від прізвища її автора. Якщо бути точніше, то навіть від його псевдоніма – Санждін Ішимоку. Справжнє ім'я та прізвище винахідника - Гоїчі Хосода. Це японський аналітик і практикуючий трейдер, який вперше поставив питання створення ідеальної торгової стратегії ще в 30-х роках минулого століття. Потім, близько 30 наступних років свого життя Хосода продовжував усіляко удосконалювати створений інструмент аналізу і лише у 60-х опублікував результати свого творіння.
Створена система одразу знайшла безліч шанувальників, кількість яких з геометричною прогресією зростала з кожним днем. Така популярність пояснюється двома простими чинниками:
- система Ішимоку складається з вже знайомих всім ковзних середніх, тому її структура була близька надзвичайно близька для розуміння всім, хто мав хоч якесь відношення до фінансових ринків;
- індикатор Ішимоку завжди чітко інформує, коли увійти, де вийти, куди ставити стоп-лосс, а куди тейк-профіт.
Щоб зрозуміти, як користуватись індикатором Ішимоку, треба враховувати – свою торгову систему відомий японський аналітик розробляв під конкретний фінансовий інструмент. Йдеться про фондовий індекс, який називається в Японії Nikkei, і автор рекомендував використовувати своє дітище суворо на тижневих таймфреймах (W1), що дозволяло з одного боку не дуже часто входити в ринок, а з іншого - давало чудову можливість потрапляти у потужні цінові рухи. які приносили дуже великі прибутки. Ну і, крім того, чим вищий масштаб графіка – тим менше шумів, а отже – простіше аналіз і значно скорочуються шанси на помилковий результат.
Тут дуже важливо відзначити: незважаючи на те, що сам автор орієнтувався на специфіку тижневих графіків та налаштування індикатора в торгових терміналах, чи то Meta Trader 4 чи Meta Trader 5, чи інші якісь платформи, за замовчуванням зроблені саме для великих таймфреймів, при бажання індикатор Ішимоку можна буде «прискорити». Це дозволить ефективно використовувати його днями (D), годинниках (H) і навіть хвилинах (M). Нижче буде розглянуто класичний варіант та налаштування Ішимоку для тижневих таймфреймів, проте внизу буде представлено також ефективний варіант та готові налаштування для часових періодів терміном на один день (D1). Вивчивши цей матеріал, можна буде за аналогією переналаштувати індикатор для хвилинних графіків.
Вище вже говорилося коротко про комплексний підхід, що є характерною особливістю системи Ішимоку, а тепер можна розглянути детальніше, які можливості він відкриває трейдеру. Отже, три основні переваги, які допоможуть зрозуміти, чому так важливо зрозуміти, що таке індикатор Ішимоку, як використовувати його для отримання більших розмірів прибутку, проклавши шлях до власної фінансової незалежності.
- Першу інформацію, яку одразу дає перший погляд, кинутий на індикатор Ішимоку – це визначення тренду. Завдяки цій властивості відпадає необхідність використання різних додаткових трендових індикаторів, а враховуючи, що Ішимоку накладається безпосередньо на графік з ціною - це велика перевага. Полягає воно в тому, що ціновий графік не звужується, будучи вимушеним ділити місце на моніторі з діаграмами технічних інструментів, а зберігає максимальну наочність, дозволяючи трейдеру зосередитися на головному - на об'єктивному аналізі ситуації, що складається на ринку.
- Ще одна його важлива властивість – визначення рівнів підтримки та опору. Враховуючи, що робота з індикатором Ішимоку призначалася для великих таймфреймів, це дозволяло відразу бачити певний ціновий канал, за винятком необхідності додатково аналізувати ціновий графік, креслити лінії по точках відкриття та закриття свічок, і так далі.
- По Ішимок сигнали виникають, як вгору (Buy), так і вниз (Sell). Причому він генерує їх за будь-якого виду тренду, навіть коли ринок знаходиться в «боковині» (флет). Це дозволяє непогано заробляти, відштовхуючись від ліній цінового каналу, навіть коли ринок «спить», перебуваючи в невизначеному положенні.
На перший погляд може здатися, що індикатор Ішимоку це дуже складне, адже графік з ціною обплутують різні лінії, деякі з яких перетинаються, утворюючи якісь заштриховані зони (так звана, хмара Ішимоку). Насправді нічого складного немає, а складається інструмент технічного аналізу всього з 5-ти ліній, 4 з яких - японський варіант знаменитих ковзаючих середніх - moving average, а п'ята - це аналог осцилятора Momentum. Як жартують багато трейдерів, найстрашніше це запам'ятати назву цих ліній, а решта при роботі з системою Ішимоку не викликає жодних складнощів.
Читайте також:
Звернувши увагу на 5-у лінію (Momentum), можна знову наголосити на зручності роботи з індикатором Ішимоку, оскільки трейдер отримають в руки ефективний інструмент і не віднімає простір у цінового графіка, заповнюючи його додатковими діаграмами різних технічних інструментів, які більше заважають, ніж допомагають коли їх використовують у кількості 3-х і більше штук.
Якщо приєднати індикатор Ішимоку до цінового графіка, можна побачити - дві його лінії зсунуті вперед, випереджаючи ціновий графік. Це прогнозні лінії тренду, що є видозміненим варіантом класичних ковзаючих середніх (moving average), позбавлені найголовнішого їх недоліку - запізнення. Завдяки цим 2-м випереджаючим лініям (senkou span A і senkou span B), трейдер може трохи зазирнути в майбутнє, передбачивши згасання тенденції або корекцію, що готується. Нижче розглянуто з чого і як працює індикатор Ішимоку.
У цьому підпункті наведено назву ліній індикатора Ішимоку, але перед тим як приступити до розгляду їхньої специфіки та відмінностей один від одного, слід пояснити оригінальність підходу автора системи - пана Хосода. Класичний американський і європейський підхід при розрахунку ковзних середніх полягає в тому, щоб скласти ціни закриття торгових свічок за якийсь період і розділити на їх кількість, що в результаті дає згладжений усереднений варіант, що застосовується для визначення тенденції. Це дозволяє навіть ефективно використовувати Ішимоку для бінарних опціонів, адже там головне – просто знати, куди спрямований ринок.
Хосода підійшов до питання розрахунку ковзаючих креативніше, ніж його американські та європейські колеги, створивши потужнішу криву ковзної середньої, яка значно краще відповідала реаліям торгівлі, дозволяючи трейдерам діяти набагато ефективніше. Простий секрет полягав у тому, що для своїх обчислень він брав не точки закриття чи відкриття свічки, а середину торгового діапазону. Практична цінність такого підходу була багаторазово підтверджена за багато років застосування торгової системи Ішимоку, а найбільш значущі лінії, які автор включив до остаточного варіанту, представлені нижче.
- Tenkan sen (Тенкан сен). На графіці вона відображається червоним кольором, являючи собою найшвидшу лінію індикатора, першою реагує на події, що відбуваються. Для її розрахунку беруть 9 останніх свічок. Якщо згадати, що спочатку індикатор створювався для тижневих таймфреймів, то 9 свічок дозволяли зробити статистичний зріз за останні 2 місяці. Головне призначення Тенкан Сен - визначення напряму короткострокового тренду. В принципі, лише ця лінія дозволяє ефективно працювати на Форекс. Для цього достатньо лише входити в ринок, слідуючи за трендом, а при проби лінії, розвертатися у зворотний бік.
- Kijun sen (Кіджун сен). На ціновій діаграмі це лінія синього кольору, яку називають рівнем «стандарту». Вона є усередненням за придуманим Хосодою способом за останні 26 свічок, тобто за останні півроку на тижневих графіках. Якщо як торгівлю використовувати попередню лінію Тенкан, слідуючи за трендом, то для трейдера основну небезпеку становитимуть періодичні корекції. Так ось, щоб точно визначати їх і додаватися в кінці корекцій, збільшуючи прибуток, можна використовувати як рівень підтримки / опору Кіджун Сен, яка показує наявність сильного середньострокового тренду.
- Наступні дві лінії - це випереджаючі ковзні: senkou span A і senkou span B. Перша з цих ліній розраховується так. Для початку береться діапазон між лініями Тенкан та Кіджун. Його ділять навпіл, отримуючи середнє значення, яке потім зрушують на 26 періодів вперед, що і дає в результаті точки для побудови senkou span A. Цей рівень може також розглядатися як підтримка при глибокій корекції, тому не варто забувати про це і при нагоді використовувати в своїх інтересах.
Найсильнішою лінією виступає senkou span B. Розраховується вона так само, як і попередня, але зі зсувом уперед на 52 тижні. Якщо згадати знову ж таки, що Хосода намагався розробити ідеальну систему для торгівлі насамперед на тижневих графіках, то 52 тижні – це один календарний рік. Відповідно, якщо від цієї лінії походить «відбій», то можна очікувати направленого руху у бік «відбою» терміном ще на рік! Фактично, senkou span B - це та найбажаніша багатьма «довгострочка», що дозволяє збивати великі стани.
До речі, якщо «відбій» від senkou span B не стався, то теж не біда, адже тоді можливо два варіанти розвитку подій – розворот чи флет. У разі пробою можна говорити про зміну тренду, закривати існуючі позиції та відкривати нові у зворотному напрямку, знаючи, що вхід відбудеться на самому початку довгострокової перспективи. При згасанні тенденції та вході ринку в невизначену фазу, слід закрити існуючі ордери і зайняти вичікувальну позицію, розуміння, що як тільки ринок буде готовий до нового сильного руху, індикатор Ішимоку відразу повідомить про це і дозволить увійти на початку імпульсу, що зароджується.
Крім ліній індикатор містить так звану хмару Ішимоку - це заштрихована зона, та сама «хмара», яка є простір між senkou span A і senkou span B. Залежно від того, яка з цих ліній зверху, простір між зазначеними лініями зафарбовується в один із двох відтінків. Зазвичай, коли ціни летять вгору і senkou span B знаходиться нижче, ніж senkou span A, то «хмара» отримує золотисте штрихування, а, навпаки, - блідо коричневу.
Хмара Ішимоку – це найцікавіший елемент у цьому індикаторі. Справа в тому, що як тільки ціна потрапляє до цієї зони, трейдер відразу розуміє - на ринку спостерігається невизначеність і від торгівлі краще утриматися. Ціна може «бовтатися» у цій зоні досить довго, не дозволяючи ефективно працювати, тому трейдер може зробити лише одне – вичікувати. Зате вихід ціни з хмари Ішимоку - це завжди сильний сигнал, який говорить про те, що нарешті можна сміливо вливатися в рух, розраховуючи на добрі прибутки.
Останній елемент індикатора Ішимоку - це лінія Chinkou Span, що зазвичай відображається зеленим кольором, яка слідує за ціною. Якщо senkou span A та senkou span B біжать попереду, а Тенкаї та Кіджун знаходяться близько до поточних цін, то Chinkou Span завжди відстає, перебуваючи десь позаду. Як уже говорилося, Chinkou Span - це 100% аналог відомого індикатора Momentum. Розраховуються значення для точок Chinkou Span досить легко. Для цього від ціни закриття поточної свічки забирають середню ціну закриття свічок за минулий період. В індикаторі Ішимоку використовується зсунутий назад інтервал 26 свічок, з якими і порівнюють рівень закриття поточної.
Освоївши, що означає кожна з ліній індикатора Ішимоку, можна розглянути, як використовувати його практично у своїх інтересах. Всі сигнали, які формує цей чудовий інструмент технічного аналізу, досить прості і допоможуть добре заробити на будь-яких таймфреймах. Нижче наведено найбільш типові ситуації, які зустрічає трейдер, який використовує цей інструмент технічного аналізу. При бажанні можна також почитати додаткову літературу та переглянути відео про індикатор Ішимоку, що допоможе глибше зрозуміти різні специфічні моменти при роботі з ним. З літератури російською є непогана книга А.Ю. Терехова під назвою "Індикатор Ішимоку, як основа торгової системи"
- Перший тип сигналів, який дарує трейдерам індикатор Ішимоку – це перетин швидких та повільних. Оскільки в системі їх є дві пари таких ліній, то, відповідно, трейдери повинні чекати на два типи торгових сигналів:
- Тенкан сен перетинає Кіджун, якщо перетин йде знизу вгору, то можна купувати, і навпаки, коли швидка перетинає повільну зверху вниз - потрібно продавати;
- senkou span A перетинає senkou span B - та сама схема: якщо лінія «А» перетне лінію «В» зверху вниз, то трейдер відкриває коротку позицію - на продаж, а коли цей припинення відбувається знизу вгору - довгу - на покупку.
Індикатор Ішимоку, як основа торгової системи - чудовий спосіб завжди «ловити» хороші тренди, причому він дозволяє найчастіше увійти на самому початку потужного руху, що зароджується, що, звичайно ж, гарантує високий потенціал можливих прибутків. Але, якщо з сигналами на покупку все зрозуміло, слід також розібрати і сигнали на продаж. Окремо кожен із них розглядати немає потреби, оскільки точкою виходу буде отримання сигналу на вхід у зворотному напрямку.
Наприклад, якщо трейдер купив валюту, коли лінія Тенкан перетнула Кіджун знизу вгору, то йому слід закрити цей ордер і відкрити новий, але вже на продаж, як тільки Тенкан перетне повільнішу Кіджун вже зверху вниз. Не обов'язково сигналом про вихід має бути перетин тих самих ліній, тобто, якщо трейдер купив за описаних вище умов, коли Тенкан пробила Кіджун, то він може закривати позицію і при перетині лінії Senkou B зверху вниз лінією Senkou A і так далі. Тобто будь-який сигнал у зворотному напрямку, який дасть Ішимоку - це точка обов'язкового виходу та перспективна позиція для нового входу в ринок.
Ця стратегія виходу має один мінус. Якщо рух був, наприклад, висхідним, а потім почав падати, але індикатор Ішимоку ще не дав сигналу про продаж, то трейдер знаходиться в зоні невизначеності, не знаючи, що саме відбувається зараз на ринку: або ціна коригує, або ж готується зміна тренда, доки не підтверджена сигналом про продаж.
У разі корекції трейдер чекає і потім продовжує накопичувати прибуток, але в тому випадку, коли має відбутися зміна тренду, затримка сигналу змусить трейдера віддати частину своїх доходів, що є досить болючим процесом. Тому багато аналітиків радять вивчити моделі свічки розвороту і закривати позицію, як тільки ціновий графік видасть одну з них. Далі можливі два варіанти розвитку подій:
- якщо поява яскраво вираженої свічкової моделі розвороту було викликано глибокої корекцією, то трейдер знову може увійти в позицію по тренду, як тільки відбудеться відбій від ключових ліній індикатора Ішимоку;
- в іншому випадку трейдер збереже частину свого прибутку і коли вже буде отримано сигнал Ішимоку на новий вхід у ринок, він зможе зайняти вигідну позицію у зворотному напрямку.
Початківцям, які не знайомі зі свічковим аналізом, можна порадити до обов'язкового прочитання книгу Стіва Нісона «Японські свічки», де простою мовою викладається суть цього явища та наведені всі основні моделі розвороту та підтвердження тенденції, що допоможе отримувати більш точні сигнали Ішимоку, значно підвищивши результативність своєї торгівлі.
Ще один важливий момент при роботі з індикатором Ішимоку полягає в тому, як реагувати на сигнал, що отримується. Що це означає? Наприклад, Тенкан перетнула Кіджун і кинулася вгору. Начебто
все ясно, треба купувати. Це справді так, але в більшості випадків такий момент супроводжується вже сильним ціновим рухом, а отже трейдер швидше за все увійде десь на самій його вершині, після якої неминуче рано чи пізно піде відкат.
Вкрай важливо враховувати такий стан справ, якщо трейдер заходить великим лотом і може просто не пережити глибокої корекції. Звичайно, так роблять тільки новачки, не знайомі з правилами ризик-менеджменту, але й досвідченому трейдеру ні до чого терпіти цінове просідання, якщо можна вплив цього неприємного явища звести до мінімуму. Щоб діяти максимально ефективно, можна зробити одним із двох способів:
- використовувати для входу в ринок маленький лот, який повинен бути приблизно вдвічі меншим від того, яким трейдер хотів зайти спочатку;
- спочатку дочекатися корекції, а потім вже відкрити позицію у бік нової тенденції, що формується.
З другим випадком все ясно, а перший вимагає додаткового пояснення. Трейдер входить відразу при отриманні сигналу маленьким лотом, що дає можливість вже бути на ринку, але не побоюватися за депозит при відкаті. Далі, як тільки він станеться, трейдер додає позицію при завершенні корекції та займає вигідну з точки зору отримання максимального прибутку позицію.
Як і будь-яка інша торгова система, Ішимоку формує сигнали різної надійності. Відповідно, побачивши один з них, слід все кидати і відкриватися максимальним лотом, а при іншому потрібно діяти вкрай обережно. Щоб робота з індикатором Ішимоку приносила максимум користі, слід ознайомитись з основними ситуаціями, які часто зустрічаються у процесі трейдингу та потребують додаткового роз'яснення.
До першої групи належить вихід із «хмари Ішимоку». Це найсильніший сигнал, який може дати цей індикатор. Якщо згадати, що «хмара» - це зона невизначеності, коли ціна здійснює непередбачувані коливання, то вихід із неї зазвичай супроводжується надзвичайно потужним імпульсом, який досить довго штовхатиме ціну у вибраному напрямку, а отже - дозволить трейдеру увійти на початку нової тенденції та отримати Хороший дохід.
Побачивши вихід із «хмари Ішимоку», слід не замислюючись відкриватися у напрямку прориву, але при цьому не слід нехтувати основними правилами безпеки, які диктує: ризик менеджмент, постановка стоп-лоссів тощо.
З появою нейтральних сигналів слід діяти з побоюванням, тому що тут зазвичай можна розраховувати лише на короткостроковий ціновий рух. Прикладом такого нейтрального сигналу може бути перетин лінії Кіджун лінією Тенкан знизу вгору, яке відбудеться під час перебування ціни в «хмарі Ішимоку». Тобто, з одного боку, є чіткий і надійний сигнал, з іншого - ціна знаходиться в зоні невизначеності, де складно дати впевнений прогноз щодо подальшого розвитку подій.
Як користуватись Ішимоку в таких випадках? Чи варто відпрацьовувати сигнал чи краще залишитися осторонь? На це питання досвідчені трейдери дають однозначну відповідь - торгувати можна і потрібно, проте при цьому слід пам'ятати про деякі основні моменти роботи з ішимоку. Потрапивши в хмару, лінії senkou A та senkou B слід розглядати як рівні підтримки та опору, що має стати основою роботи в зоні невизначеності. Тобто, як тільки з'явиться сигнал, можна діяти, але при наближенні ціни до граничних рівнів слід очікувати розворотного руху, тому важливо в цей момент або підтягнути максимально близько стопи або просто закрити угоду, зафіксувавши прибуток і дочекатися подальшого розвитку подій.
Найбільш слабким сигналом Ішимоку вважається рекомендація до відкриття позиції, коли ціна відразу впирається в «хмару». Тобто, наприклад, Тенкан припинила Кіджун у напрямку зверху донизу, а отже – можна продавати. Проте, ціна вже входить у хмару, а це говорить про те, що слід очікувати сильного гальмування та подальшого невизначеного руху.
На питання про те, чи варто працювати в таких умовах, слід відповісти ствердно, оскільки масштаб графіків все ж таки досить великий, тому відпрацювавши навіть 2-3 свічки, все одно можна добре заробити. Головне, при вході в хмару підтягнути ближче стоп-лоси та стежити за подальшим розвитком подій. Якщо рух продовжиться, то можна поки не закривати позицію, а коли вже буде видно, що ціновий рух загасає, то можна буде вийти з цієї зони ризику або по «стопу», що спрацював, або по візуальному аналізу ситуації, що складається.
Як уже говорилося, перетин senkou A і senkou B - це хороший сигнал на вхід в ринок, однак він має певні характерні особливості, які також важливо враховувати для більш ефективних дій на фінансових ринках. Зазвичай, коли швидша (senkou A) перетинає повільну (senkou B), ринку вже є хороший рух у той чи інший бік. Тому трейдер, який уже тримає позицію, може використати цей сигнал Ішимоку, щоб додатись, а трейдер, який пропустив початковий рух, може увійти до ринку.
Але й тому, й іншому слід спочатку проаналізувати поточну ситуацію, щоб отримати максимум результату відкриття нової позиції. Мета попереднього аналізу полягає в тому, щоб визначити ціновий канал і рівні опору і підтримки, що вже склалися, після чого має стати ясним, що ж робити далі. Якщо, наприклад, на даний момент отримання сигналу, вартість притискається до рівня опору, то з входом необхідно почекати, оскільки зі зрозумілих причин висока можливість «напоротися» на корекцію. Відповідно, найкращим місцем для входу буде відкриття позиції, коли ціна наблизиться до рівня підтримки.
Оскільки індикатор Ішимоку більше спрямований на пошук нового тренду і прямування за ним, то дуже цікаво багатьом трейдерам знати, що робити, коли ринок знаходиться у флеті, тобто робить мляві цінові рухи в бічному тренді. У ці моменти ковзаючі також продовжують перетинатися, утворюючи торговельні сигнали та можливості для заробітку.
Однак у цьому питанні усі досвідчені трейдери одностайні. Отримувані від Ішимоку сигнали при знаходженні ринку в «біковику», слід цілком і повністю ігнорувати! Однак це не означає, що і тут не варто шукати можливостей для прибутку. Що може зробити трейдер, якщо йому доводиться пропускати сигнали індикатора. Він може залучити себе на допомогу технічний аналіз, оскільки у боковику зазвичай формуються дуже перспективні постаті: трикутники, прапор тощо. Відповідно, при ціновому пробої значних ліній цих фігур, можна дуже добре заробити.
Класичний трейдинг під час використання технічного аналізу встановив просте правило: «При здійсненні угоди лінії, за нею потрібно ставити стоп-лосс». Тут під лінією може матися на увазі рівень підтримки, тренд, смуга Боллінджера, якась межа Фібоначчі тощо. У даному випадку Ішимоку пропонує кілька варіантів рівнів, від яких можна впевнено торгувати, а щоб убезпечити себе, рекомендую трейдеру встановити стоп-лосс на відстані 10 пунктів від лінії.
Необхідно пам'ятати, що 10 пунктів – це лише рекомендація. Якщо торгівля йде на відносно невеликих таймфреймах, де багато шуму, або парах з високою волатильністю, то стоп-лосс повинен дозволити перетримати випадкові коливання і залишитися на ринку. Для того, щоб точно визначати цей момент, можна використовувати індикатор ATR, який вимірює волатильність. Тобто стоп-лосс може бути і більше, ніж 10 піпсів - 15 або 20.
При постановці стоп-лоссів можна використовувати дві основні рекомендації, залежно від особистих уподобань та очікувань. Якщо сигналом до відкриття ордера буде перетин Тенкан і Кіджун, то встановити стоп-лосс можна буде у двох місцях - один за лінією Тенкан, а як альтернативний варіант - за лінією Кіджун. Найбільш оптимальним вважається перший варіант, що дозволяє зберегти частину отриманих доходів за зміни тенденції. Однак він не дозволяє перечекати глибокої корекції і надійнішим рівнем для постановки стоп-лосу в торговій системі Ішимоку буде точка на відстані 10-20 піпсів від Кіджуна.
Аналогічна ситуація зі стопами спостерігається і при пробої «хмари Ішимоку». Найближчий стоп-лосс можна ставити відразу за Spankou A, але, як і в попередньому випадку, найнадійнішим буде встановити його за сильною лінією повільної ковзної - Spankou B. Тобто, трейдеру доводиться робити вибір між обережністю і можливістю довго слідувати за тенденцією.
Враховуючи переваги та недоліки постановки стоп-лосу в кожному з двох випадків, трейдер може на власний розсуд вибирати більш оптимальний для себе варіант. Заздалегідь визначитися з бажаним вибором ризик-менеджменту вкрай важливо в тих випадках, коли для роботи використовується радник Ішимоку, оскільки робот діятиме за закладеними в нього алгоритмами, а це означає, що трейдеру для отримання очікуваного результату в окремих випадках доведеться підкоригувати процеси, які керують програмним продуктом для автоматизованої торгівлі.
Класичні налаштування Ішимоку, запропоновані автором цього індикатора, встановлені за замовчуванням практично у всіх торгових терміналах. Як уже говорилося, розроблявся цей інструмент для роботи на тижневих графіках, тому пан Хосода привласнив Тенкан сен період 9 свічок, Кіджун сен – 26, Spankou span B – 52. Зміщення для Spankou span A та Chinkou Span становить 26 свічок.
Як і обіцялося на початку статті, тут будуть наведені налаштування, які покажуть, як торгувати за індикатором Ішимоку на D1, тобто на денному таймфреймі. Для цього потрібно вибрати індикатор у списку інструментів торгового терміналу – «Ichimoku», та натиснувши на нього правою клавішею миші, активувати контекстне меню, де є опція «Приєднати до графіка». Підтвердивши цю дію, відкриється додаткове вікно з описом індикатора, де слід перейти на вкладку «вхідні параметри» та застосувати такі налаштування: Тенкан сен - 5 свічок, Кіджун сен - 13, Spankou span B - 34, зміщення для ліній Spankou span A та Chinkou Span необхідно встановити на рівні 13 свічок.
За аналогією можна прискорити індикатор Ішимоку аж до ефективного застосування на М5. Як показують відгуки деяких трейдерів, система Ішимоку є цілком працездатною на дрібних таймфреймах і може використовуватися для скальпінгу.
Підсумок
Як можна бачити, індикатор Ішимоку - це готова торгова система, яка при належному досвіді здатна принести трейдеру, що використовує її, солідні прибутки. Враховуючи, що розроблялася вона для великих таймфреймів, де мало хибних сигналів та високі розміри доходу від потужних цінових рухів, вивчення та тестування її просто обов'язково до вивчення кожному, хто хоче опанувати професію трейдера та швидше пройти шлях від новачка до досвідченого та фінансово незалежного професіонала.
Вчора у своєму пості «Про себе. Як прийшов у цей бізнес. Система та стратегія» я писав, що випадково натрапив на опис цього індикатора, який зараз продовжую використовувати.
Ось знайшов ту статтю, з якою я почав ним цікавитися:
Хитра простота Ішимоку (Костянтин Ілющенко, Журнал D` (Д-штрих) №04 (88), 1 березня 2010 року)
Як «великий і добрий» Хан грає на біржі своїми та чужими засобами за допомогою «хмари Ішимоку» і чому він регулярно виводить гроші з брокерського рахунку
Перед інтерв'ю з Андрієм Хлопіним (відомим у блогосфері як Хан) я спробував розібратися в індикаторі технічного аналізу Ішимоку, який він застосовує, щоби питання були не «чайничі», а по суті. Подивився, що про індикатора пишуть в інтернеті, – ясності це не дало. Заглянув у книгу Джека Швагера з технічного аналізу – у ній індикатор не розглядається.
Загалом, безпосередньо перед інтерв'ю я мав досить слабке розуміння Ішимоку. Причина цього, як на мене, полягає в наступному. Як свідчить легенда, понад 50 років тому (у докомп'ютерну еру) якийсь японець на ім'я Гоїчі Хосода розробив індикатор-торгівельну систему та сформулював ряд правил для здійснення угод. Ішимоку переводять як «один погляд», його повна назва Ichimoku kinkou-hyou – «таблиця рівноваги цін, яку можна охопити одним поглядом». Якою була логіка міркувань і з чого він починав побудову системи – невідомо. Опубліковано кінцевий результат – індикатор Ішимоку, який зараз входить до більшості комп'ютерних програм для технічного аналізу цін. Формули, відповідно до яких ведуться розрахунки, прості, але зрозуміти їхній фізичний зміст, як, наприклад, у MACD або Alligator, з ходу не виходить. Як одному програмісту важко розібратися у тексті програми іншого, і тут простіше самому створити наворочений індикатор технічного аналізу, ніж розумітися на чужій логіці - декомпілювати програму, щоб із кінцевого результату отримати вихідні ідеї.
Наше спілкування з Ханом відбулося у формі онлайн-уроку 4 лютого. Ми розмовляли Skype (Андрій живе в Архангельську), дивилися і обговорювали одні й самі графіки цін. І коли я почав писати це інтерв'ю, слухаючи аудіозапис нашої бесіди та переглядаючи графіки, то перейнявся «хмарою», тенканом, кіджуном та чинкоу. Багато в чому через те, що Андрій регулярно виводить прибуток із брокерського рахунку.
Ішимоку та деякі його сигнали
Індикатор Ішимокускладається з трьох ліній та «хмари»:
1. Tenkan-sen (тенкан-сен)- це середня ціна за дев'ять днів (High + Low)/2. Тенкан показує напрямок тренду. MetaStock (QUIK) зображується у вигляді фіолетовийлінії, в MetaTrader - червоний.
2. Kijun-sen (кіджун-сен)- Середня ціна за 26 днів. Кіджун – аналог тенкан, але за більший період часу. У MetaStock (QUIK) представляється червонийлінією, в MetaTrader - синій.
3. Chinkou Span (Чінкоу спан)- Лінія, яка будується за цінами закриття «свічок» і зсунута назад на 26 днів. Корелює із графіком ціни. MetaStock (QUIK) відображається у вигляді коричневийлінії, в MetaTrader - зеленою.
«Хмара» (кумо) складається з ліній: Senkou Span A (Сенку спан А) / Up Kumo- середина відстані між Tenkan та Kijun, зсунута за шкалою часу вперед на 26 днів. Senkou Span B (Сенку спан В) / Down Kumo- Середнє значення ціни за 52 дні, зрушене вперед на 26 днів. Класичні значення для індикатора – 9–26–52.
"Мертвий хрест"- перетин зверху вниз тенкан та кіджун. Сигнал для відкриття короткої позиції. "Золотий хрест"- тенкан перетинає киджун знизу нагору. Сигнал для відкриття довгої позиції. Якщо ціна знаходиться в «хмарі» – це бічне рух ринку.
Духовний підхід
- Мій мозок не приймає цю комбінацію ліній зі зміщеннями на 26 днів та інше. Як ти сам прийшов до Ішимок?
Шлях у мене був довгий та довгий, дуже багато часу пішло на читання спеціальної літератури та аналіз величезної кількості індикаторів та їх поєднань. Всі ми спочатку використовуємо відразу багато різних індикаторів на графіку ціни, і виходить смішна, але безглузда картинка. Побачити точний момент входу в ринок і точний момент виходу – чи не найзаповітніша мрія кожного трейдера? А коли я взяв тільки Ішимоку, то в мене постало питання: навіщо всі інші індикатори, якщо можна застосовувати тільки цей, який показує все? До цього я почав із ПІФів - мені друг колись запропонував: давай, мовляв, у ПІФи вкладатися. У той час я збирався купити машину, але в результаті на всі гроші купив паї фондів. Тоді добре заробив і далі вирішив спробувати себе у торгівлі акціями. Справа була в 2004 році, спочатку був інтерес: чи я обганю ПІФ, чи він випередить мене. Вийшло так, що ринок тоді був зростаючий, на «бичачому» тренді заробив більше і від ПІФів відмовився.
Тоді Ішимоку не застосовував, а використовував ковзні середні, RSI тощо. Були програші. Для себе зробив великий висновок, який, можливо, здасться простим: всі індикатори у графічному вигляді відображають те саме. Свого часу захоплювався японською філософією, культурою, вивчав їх традиції. Дізнався, що є цікавий, загадковий японський індикатор Ішимоку. Він дав мені можливість виявляти найвідповідальніші події на графіку ціни не в минулому, а прямо в момент їх виникнення. Тут головне зрозуміти, що на ринку полягає у матеріальному плані, а й у духовному. Сьогодні ти можеш зробити прибуток 20%, завтра 50%, а післязавтра все злити. Тому для мене, наприклад, прибутком є ті гроші, які ти виводиш з ринку і витрачаєш. Я живу з ринку, моя мета – щось купувати для себе та своїх рідних. Тупого прагнення збільшувати капітал немає. Напевно, це моя філософія торгівлі.
- Філософія в тому, що прибуток – лише виведені з рахунку гроші?
Так. Хороший прибуток завжди треба поважати, цінувати і розуміти причину його появи. Думаю, кожен із нас має випробувати на собі прихід «великого профіту», щоб зрозуміти, навіщо він йому потрібний. Тому гроші потрібно виводити чи відкладати в інший бізнес.
-І як ця філософія пов'язана із індикатором?
- У 2006 році я почав серйозно застосовувати Ішимоку, який зараз застерігає мене від серйозних помилок. Простіше кажучи, коли багато працюєш, з'являється стійкість, починаєш розуміти, як відтнути шанси впасти вниз. Також необхідно виявляти творчість у поєднанні з основними принципами управління капіталом та контролем над емоціями. Ось і є моя філософія з цим індикатором, який контролює мої емоції.
Сам індикатор складається з кількох ліній, пробій і перетин яких щось означає. Але це все нісенітниця. Головне – у мене фотографічна пам'ять, і ринок іноді повторює та малює на графіках те, що колись уже було. Давай подивимося на графік "Газпрому" у програмі XTick.
«Хмарний» практикум
– У мене немає XTick. Адже це примочка до Alor-Trade?
- Хороша програма XTick, і вона є не лише в "Алорі". Зараз її застосовують багато інших компаній. Вона призначена для проведення технічного аналізу цін у реальному часі російських акцій та інших фінансових інструментів. У XTick мені подобається правильне відображення "хмар", добре видно майбутнє. QUIK для мене є тільки засіб для здійснення угод, а графіки я дивлюся в XTick.
- Ну давай подивимося на графік S&P 500 у MetaTrader.
– Давай. Мені важко за раз розповісти, як я торгую, постараюся коротко і просто викласти суть своєї торгової системи. Стратегія моєї гри така. Я чекаю, коли ціна зростатиме чи падатиме – нахил «хмари» тоді стане 45 градусів. Дивимося на часовий графік S&P 500. Наклади на нього Ішимоку з параметрами 8-24-48. Я використовую саме ці значення замість 9-26-52. Стандартні налаштування підходять лише для довгострокової роботи. У цьому і вся труднощі, коли початківці, які переважно працюють на менших, ніж «дні» або «тижні», таймфреймах, намагаються використовувати індикатор у своїй торгівлі з налаштуваннями за замовчуванням. У результаті після кількох збиткових угод з'являється розчарування і, як наслідок, черговий висновок, що індикатор не працює. Бачиш, з 7 по 15 січня 2010 року ціна тупцювала біля «хмар».
- Опускалася зверху до «хмари»?
Так. Потім пробили попереджувальні лінії – це каже, що відбулася зміна тренду. Коли ціна поряд з «хмарами», я ніколи не заходжу на ринок на 100% своїх коштів (депозиту). У такій ситуації я можу використати лише 25% грошей та спекулювати на 10-хвилинних графіках. Це важливе правило! Насправді я завжди хочу зайти на ринок повним обсягом коштів, що буває дуже рідко – шість-вісім разів на рік. Тобто перше, що мені потрібно, - щоб ціна почала уникати «хмар». Я люблю, коли «хмари» довго опускаються – тоді формується фігура. Постать моїх мрій, а значить, настає момент для моєї роботи. Ага, ось на графіку S&P 500 з'явилося зростання. Приблизно 28–29 січня тенкан із кіджуном показали «золотий хрест». Це означає можливість зміни тренда. Але я люблю, коли «хрест» починає формуватися не близько до «хмари», а далеко від нього. Тоді є потенціал різкого та швидкого зростання. Якщо «хрест» формується поруч із «хмарами», цей сигнал перестав бути сильним у наборі техніки Ішимоку. Ось тенкан із кіджуном перетнулися 1 лютого. «Хмара» поряд. Це говорить про те, що тренд нагору, швидше, буде слабкий. Тому в ринок я увійду, коли «свічка» проб'є «хмару», точніше, коли сформується вище «хмари» друга «свічка», тоді думатиму про покупку.
- А які канонічні правила?
- Ішимоку допомагає визначити напрямок та силу тренду, а також рівні підтримки опору. Він складається з п'яти ліній, які дають нам уявлення про минуле, сьогодення та трохи про майбутнє.
Основне правило: я ніколи не встаю в лонг, коли ціна під хмарами. У цей час можу спокійно відпочивати, зайнятися іншими справами. Першу купівлю роблю на 25% свого депозиту за 10-хвилинним графіком. Ціна має пробити «хмару» знизу нагору. Якщо це відбувається, далі переходжу на 30-хвилинний таймфрейм. І купую ще на 50% депозиту. Правило те саме.
А коли ціна пробиває «хмару» на 60-хвилинному графіку, я вкладаю 100% коштів. Якщо відчуваю, що потенціал зростання великий, тоді беру кредитне плече. Ось і весь принцип він простий.
- А інші лінії, окрім «хмари»?
- Наприклад, чинкоу спан - запізнювальна лінія. Вона мені як додатковий сигнал. Чекаю, коли чинкоу спан пробиватиме «свічку», а краще дві «свічки». Чим більше «свічок», тим сильнішим буде тренд. Є тенкан – лінія обертання, і кіджун – еталонна лінія. Вони показують напрямок тренду, налаштування ринку, по них виставляю іноді «стопи».
Давай ще раз поглянемо на індекс S&P 500. Зараз значення нижче за тенкан, «хмари» показують «ведмежий» тренд. Чого тут смикатися? Нехай інші люди намагаються знайти дно. І коли ціна почне пробивати знизу вгору кіджун - це зараз приблизно 1080 пунктів, я навіть не думатиму про «лонг». Але якби я зараз був у «шорті», то для мене цей рівень був би стоп-лосом.
Чужі гроші
- Нічого собі, «стоп» досить далекий від поточних 1060 пунктів.
Ми дивимося годинний графік, і якби ми зайшли в ринок правильно, то продавали б при пробитті 1086 пунктів – перетині кіджуну та тенкану («мертвий хрест»).
І стоп-лосс на 1080 пунктах – це нормально. Мине ще кілька годин чи днів, тенкан із кіджуном опустяться нижче. А значить, і стоп-лос теж пересунеться.
- У "шорт" граєш?
Ні. Деякі трейдери проводять добу біля комп'ютера, граючи вгору і вниз. Тому під час падіння краще відпочину. Що не так і погано, адже іноді втомлюєшся від ринку. Ще в мене договір із клієнтами, чиїми грошима керую, що я граю лише від покупки.
- Ти ще керуєш чужими грошима?
Все почалося з друзів, котрі почали довіряти свої гроші. Згодом пішли люди за рекомендацією, з'явилися клієнти з інших міст. Скажу чесно, керувати чужими грошима нескладно. Прокидається відповідальність, а отже, на думку приходять точніші сигнали. Щоправда, 2008 рік мене добре провчив. Торішнього серпня ми з друзями поїхали на рибалку. Перед від'їздом поставив стоп-лоси на рівні беззбитковості покупок та поїхав. Коли приїхав додому, почув, що стався збройний конфлікт у Південній Осетії. Наш ринок добре просів. Заявки виставились, але папери не продали.
За портфелем збитки були 20–50%. Клієнти дзвонили, деякі нервові, деякі сказали, що ми не поспішаємо, відіграєш. Хтось забрав гроші. Хтось потім шкодував, що забрав. Ті інвестори, котрі пережили обвал 2008 року, зараз щасливі люди.
- Скільки грошей в управлінні?
Сума хороша ... Зараз я беру в управління суми не нижче 1 млн руб.
- Чи береш відсоток від прибутку?
Так, 15-20%. Якщо портфель за рік зріс більш як на 50%, я можу попросити преміальні. Мені вистачає своїх грошей, і я не женуся за зайвим. Тому торгую зараз спокійно та впевненіше, ніж раніше. Краще зайду в ринок один раз на місяць, але правильно, ніж чекатиму незрозуміло чого.
Тим же, хто заробив та заробляє великі відсотки, я не заздрю. Про таких людей зазвичай говорю: молодці! Для мене прибуток 50–100% означає, що я добре попрацював. Нещодавно продав «Газпром» по 194 руб. Портфель був великим, з добрим «плечем». Ця угода дала мені гарний прибуток.
- Чудова ціна продажу!
Тоді сформувався сигнал продажу «мертвий хрест». На даний момент сигналів у "лонг" немає. Ціна «Газпрому» на 60-хвилинному графіку нижча за «хмари», на 30-хвилинному таймфреймі така ж картина, а отже, я відпочиваю. Можу спокійно зайнятися спортом чи іншою улюбленою справою.
Американський ринок не дивлюся, ні за ким не спостерігаю. У мене багато знайомих, які кажуть: ось дивись туди, дивись сюди, слухай цих. А я не бачу, що все це мені допоможе. Іноді дивлюся на індекс ММВБ – це додатковий психологічний індикатор того, чи потрібно входити до ринку чи ні.
Прогнози щодо індексу
- Коли акції 2009 року почав купувати?
Відкрий тижневий графік індексу ММВБ у MetaStock та наклади Ішимоку. На індекс РТС раніше дивився, але через те, що він валютний, він для мене не дуже правильний. Бачиш «золотий хрест» – тенкан із кіджуном перетнувся наприкінці березня 2009 року. Значення індексу становило близько 800 пунктів. Для мене це було сигналом чи першою ластівкою, що я починаю торгувати спокійно у «лонг». Ринок налаштований йти вгору, сформувалася потужна фігура плюс додатково використовував індикатор «параболік». Він також показав сигнал до покупки. Тому грав тоді потужно з «плечами» і на жодні негативи не звертав уваги.
Злам тренду зростання я поки не бачу. Ринок зупинився у момент, де сконцентровано всю силу. Наступного тижня або станеться зміна тренду, або ні. Дивитимуся за підсумками п'ятниці. Зараз ми опустилися на тенкан, це приблизно 1350 пунктів, потім буде підтримка на рівні 1252 пунктів – це кіджун. Якщо ми проломимо кіджун, то ринок піде до верхнього краю «хмар» - близько 1000 пунктів. Ринок повинен дихати, тому на 1252 пункти хотілося б сходити, щоб дешевше закупитись тим самим «Газпромом», «ЛУКойлом» та ВТБ.
-Якщо індекс впаде до 1252 пунктів, і ти купиш, де буде стоп-лосс?
Коли я купую, я маю емоційний стоп-лосс. "Стоп" ставлю, коли потрібно відлучитися. Зазвичай, коли портфель повністю в паперах, я постійно дивлюся за ринком, використовую вихід з параболіку або фракталу.
- «Фішками» якими торгуєш?
У 2009 році я довго торгував Ощадбанком, але коли він виріс до 50-60 руб., Став боятися різкого падіння ціни і зрозумів, що мені потрібно просто відпочити від Ощадбанку.
Цього року вирішив торгувати «Газпромом», який відстає від усього ринку, «Лукойлом» та ВТБ. Нині ці три папери для мене є основними. А, наприклад, «Роснефть» я не розумію, тож і не торгую нею. Мені потрібна гарна картинка на графіку. Я не стежу за великою кількістю акцій. Зазвичай дивлюся на 10–12 паперів. Якщо сигналів немає – відпочиваю. Це для мене нормально та спокійно. І коли торгуєш одними й тими самими акціями, з'являється чуйка в кістках – почуття, що десь тут розгорнеться: зростатиме чи падатиме. Більше трьох-чотирьох акцій не купую. Є клієнти-довгострокові, їм буває цікавий другий ешелон.
На даний момент тримаю акції «Розгуляючи». Я купив його по 42 руб. (зараз 52 руб.), Вибрав тому, що ціна ходить плавно і добре. Також граю "Транснафтою", але там низька ліквідність. Минулого року з її акціями я здійснив 27 угод, з них лише одна виявилася збитковою.
- Чим, окрім трейдингу, займаєшся?
Люблю відпочивати на природі, займаюсь спортом. Але на першому місці, мабуть, у мене пристрасть готувати. Постійно вигадую нові кулінарні рецепти. Наразі ще автотрейдингом зайнявся. Поки що все нормально йде, але велику суму довірити роботу складно. Ось начебто і все. Я себе знайшов у цьому світі. Активний трейдинг приносить мені відчуття задоволеності. Тільки терплячі знаходять вірну дорогу.
Листування по ICQ та покупки
Хан(13:26:59 16/02/2010) Привіт! Ну ось, я дочекався першої покупки «Газпрому» сьогодні, зранку хапнув. Вже профіт є! Сиджу курю бамбук… чекаю розвитку… що буде далі… все за планом:)
Oligarhist(13:31:14 16/02/2010) Привіт, супер!
Хан(17:05:35 16/02/2010) Ну ось і друга партія пройшла вдала! «Газик» молодця! *Yahoo* Картинку тобі послав… все сам побачиш…
Oligarhist(17:07:15 16/02/2010) Ага
Хан(17:16:31 16/02/2010) Все просто та оригінально… Чим простіше мені торгувати, тим світліший розум.
Угоди з акціями «Газпрому» по Ішимоку на графіку у XTick
Ichimoku – індикатор, представлений поєднанням п'яти ліній, три з яких є ковзними середніми, а дві – їх похідними. Ichimoku не тільки визначає наявність, але й дає інформацію про знаходження зон, а також визначає відкати тренду. Індикатор Ichimoku був розроблений в 1930 році японським аналітиком Гоіті Хосодою (псевдонім Сандзін Ітімоку), а представлений публікітільки в 1960 році, як інструмент аналізу поведінки. У торговому терміналі QUIK індикатор Ішимоку представлений п'ятьма лініями на графіку ціни, дві з яких утворюють так звану "хмару" (забарвлений пунктиром діапазон між двома лініями).
Рис. 1. Відображення індикатора Ichimoku у торговому терміналі QUIK
Логіка індикатора Ішимоку
Кожна з ліній індикатора має власну назву та метод побудови і, відповідно, різне власне смислове навантаження:
Tenkan - ковзне середнє від медіальної ціни (Median Price - сума максимуму і мінімуму, поділена на два) з періодом 9. У стандартному вигляді є фіолетовою лінією. Tenkan є найшвидшою з Ichimoku ліній і показує своїм нахилом поточний тренд (нахил вгору - висхідний тренд, вниз - низхідний, вбік - флет).
Kijun - ковзне середнє від медіальної ціни за більш тривалий проміжок часу (зазвичай 26). Kijun зазвичай промальовується як червона лінія, яка вказує на поточну цінову спрямованість. Так, якщо ціна вища за Kijun, то висхідний тренд швидше продовжиться, ніж зміниться. Якщо ціна нижча за Kijun - низхідний тренд у силі і, швидше за все, продовжиться. Якщо ціна перетинає Kijun - це свідчення того, що поточний тренд вже під питанням. По суті, перетин Tenkan Kijun дублює логіку перетину двох ковзаючих середніх (ЕМА) різних періодів, подаючи тим самим сигнали до здійснення угод відповідно до напряму перетину.
Senkou Span1 - перша лінія "хмари" і похідна від Tenkan і Kijun, оскільки є їх середнім значенням, зрушеним на період Kijun (26) вперед. Senoku Span1 зазвичай відображається блакитним кольором та виконує функцію підтримки/опору поточного тренду.
Senkou Span2 є другою лінією «хмари» і найповільнішою з ліній індикатора: період її усереднення дорівнює 52, крім того, Senkou Span2 зсунута на період розрахунку Kijun (26) вперед. Виконує функцію другої лінії підтримки/опору поточного тренду. Зазвичай відображається зеленим.
За своєю суттю «хмара», утворена лініями Senkou Span1 та 2, є зоною підтримки/опору тренду. А ще - "індикатором" тренду: якщо ціна знаходиться в "хмарі" - на ринку боковик, а якщо ціна знаходиться поза "хмарою" - на ринку тренд (якщо "хмара" вгорі - то тренд низхідний, а якщо внизу - то висхідний) . Про поточний тренд також свідчить і колір «хмари». Якщо хмара забарвлена в колір першої лінії (блакитний), то на ринку висхідний тренд, а якщо колір другої лінії (зелений) - низхідний.
Chinkou - лінія, яка утворена цінами закриття періодів, зрушеними назад на величину Kijun (26). Chinkou зазвичай відображається коричневим кольором. Якщо лінія перетинає ціну знизу вгору, це є сигналом до покупки, якщо зверху вниз - до продажу.
Торгові сигнали Ішимоку
Найсильніший сигнал індикатор Ichimoku дає, якщо ціна перебувала в «хмарі» та залишила його кордон. У цьому випадку вважається, що ринок вийшов із флету і став трендовим. Угода здійснюється у напрямку цього пробою з виставленням стоп-наказу за другим (далеким) кордоном «хмари».
Рис. 2. Угоди за індикатором Ішимоку при виході ціни з хмари
Вважається, що якщо лінії Tenkan, Kijun Senkou Span1 розташовані послідовно та паралельно один одному, то на ринку настав стійкий тренд. Якщо ціна відкочується в процесі розвитку тренду до однієї з цих ліній, доцільно додавати або відновлювати позиції по тренду.
Рис. 3. Торгівля по Ішимоку при дотику до ліній при стійкому тренді
Більш слабкими сигналами будуть сигнали на здійснення угод при перетині ліній Tenkan і Kijub (у напрямку перетину) та перетин ціною лінії Chinkou.
Рис. 4. Угоди по індикатору Ichimoku при перетині Tenkan та Kijun та при перетині ціни та Chinkou
Відображення індикатора Ішимоку в QUIK
Тепер про те, як користуватися Ішимоку в торговому терміналі QUIK. Щоб вивести індикатор у програмі, слід натиснути на клавішу Insert і викликати вікно «Додавання графіка», в якому вибрати індикатор Ichimoku з представленого списку доступних індикаторів. Після цього слід натиснути на клавішу «Додати».
Рис. 5. Додавання індикатора Ichimoku у вікні «Додавання графіка»
Після виконання зазначених дій на графіку ціни з'являться п'ять ліній індикатора.
Рис. 6. Базове відображення Ichimoku
Для редагування індикатора Ішимоку слід натиснути клавіші Ctrl+E і викликати вікно «Редагування налаштувань графіка». У цьому вікні слід вибрати область, що містить індикатор, і переміститися на вкладку "Параметри", де можна буде налаштувати колір відображення та параметри розрахунку ліній індикатора. Зміни набудуть чинності після натискання клавіші ОК.
Рис. 7. Редагування налаштувань індикатора Ichimoku
Висновок
Ішимоку - дуже цікава торгова система, яка базується на середніх ковзаючих і показує, що навіть базові індикатори можуть давати досить продуктивні торгові системи.
Індикатори теханалізуВ індикатор Ішимоку запаковано все, що потрібно для технічного аналізу в трейдингу: інформація про рівні підтримки та опору, напрямок тренду та імпульс ціни. Такий функціонал підкуповує багатьох трейдерів, але більшість із них закидають його при одному погляді на його графік. І тут ми розберемо індикатор Ішимоку крок за кроком, дізнаємося його секрети, і як їм користуватися.
Минуле важливе, а іноді й цікаве. Коротко про головне:
- Розробив індикатор Ішимоку японський журналіст-аналітик Гоїчі Хосода ще 1930 року, з метою аналізу індексу Nikkei;
- Світ дізнався про індикатора Ішимоку лише 1968 року. Назву свою він отримав від псевдоніма автора - Ichimoku Sanjin;
- Оригінальна назва звучить, як Ichimoku Kinko Hyo, або «графічний баланс з першого погляду», що користується може і не найточнішим, але найзрозумілішим перекладом.
Зрозумілий, людський опис індикатора
Після нанесення індикатора на графік, можна взагалі втратити на увазі цінові свічки або бари. Щоб не плутатися, розберемо інструмент окремі елементи. Він складається з:
- Конверсійної та базової лінії– схожі на ковзні середні, але мають деякі відмінності;
- Хмари Ішимоку чи Ichimoku cloud- схоже на MACDі є найпопулярнішим аспектом інструменту з японськими відлуннями в назві.
А тепер розглянемо опис окремих елементів індикатора Ішимоку Кінко Хайо.
Конверсійна та базова лінії
Як і ковзна середня, вони йдуть за трендом і вказують його напрямок. Але будуються вони цікаво:
Нижче на прикладі зеленої та червоної лініями позначені тенкан і кіджун відповідно, а сірою – 9-періодна проста ковзна середня, яка дуже близька до конверсійної лінії, але не збігається з нею на 100%.
Яке ж закладено у них значення:
- Tenkan – найшвидша лінія та вказує напрямок тренду. Чим вона крутіша, тим більше виражена тенденція;
- Kijun – прийнято вважати підтримкою, коли ціна вища за неї та опором, коли нижча. Іншими словами, цією лінією розмежовуються бики та ведмеді.
Що таке хмара Ішимоку
Ichimoku cloud на графіку має вигляд затіненого поля між двома лініями. Що цікаво, воно схоже на MACD, як за функціями, так і за призначенням, тільки будується на графіку.
З чого хмара складається:
Лінії Сенкоу Спан А та В розраховуються аналогічно двом попереднім, але мають свій період: 17 та 52.
ЦІКАВО: період 52 свічки був обраний для Сенкоу В не випадково. Ішимоку аналізував тижневі графіки, а 52 тижні – це 1 рік.
ВАЖЛИВО: хмара Ichimoku зрушена на 26-період вперед для корекції запізнення!
Як було сказано, хмара, як індикатор, нагадує MACD. У чому спостерігається ця аналогія:
РАДА: коли ціна входить у хмару, це вважається, як час затишшя чи невизначеності. Ціна у флеті.
Індикатор Ішимоку є насамперед трендовим індикаторомнезважаючи на те, що його хмара зміщена на 26 періодів у майбутнє. Це означає, що він:
- Буде добре працювати на трендовому ринку;
- І погано у флеті. Хоча ми пам'ятаємо, що тут є деякий фільтр бокового діапазону у вигляді хмар.
Тепер розглянемо, де можна цей індикатор застосовувати:
- Спочатку розроблено для індексу Nikkei. Але, можна використовувати для ринку, валютного ринку Форекс, ф'ючерсів;
- Рекомендовані старші таймфрейми: день, тижневий графік. Але його активно використовують і на внутрішньоденних тайм фреймах: h4, h1, m15, m10, m5, і навіть m1;
- Рекомендовані налаштування індикатора Ішимоку – 9 – 26 – 52. Ці параметри підійдуть для старших таймфреймів. Для вартового – хвилинного графіка рекомендовано – 8 – 24 – 48.
Сигнали та як ними користуватися
Сигналів в індикаторі Ішимоку дуже багато і детальний опис кожного не має сенсу. Просто не всі вони є значущими. Проте, їх можна вмістити в такі групи:
- Сигнали перетину ліній індикатора між собою;
- Сигнали перетину ціни з лініями;
- І так званий сигнал трьох ліній, коли зверху вниз, у чіткій послідовності йдуть: ціна, Тенкан, Кіджун та Kumo. Він сигналізує про сильний трендовий ринок.
Як бачите, якщо розбирати кожне перехрест ліній та цін, то можна легко загубитися. Але кілька найважливіших і сильних сигналів потрібно виділити:
Стратегія торгівлі за Ішимоком
В інтернеті є багато порад, як торгувати розглянуті сигнали індикатора Ішимоку, але вони відірвані один від одного. Адже ми маємо повноцінний торговельний інструмент, де все дуже гармонійно пов'язане.
Пропоную вам 2 стратегії, як можна скористатися індикатором Ichimoku Kinko Hyo.
Умови для першої торгової системи:
- Лонг- ціна вище хмари, а Тенкан та Кіджун сформували золотий хрест;
- Шорт– ціна нижче хмари, а Тенкан та Кіджун сформували мертвий хрест.
У цій стратегії ми використовуємо індикатор хмари Ішимоку, як фільтр тренду, і торгуємо за ним.
Умови для другої стратегії:
- Лонг– ціна перетинає хмару вгору і закривається вище за її верхню лінію Сенкоу Спан А.
- Шорт— ціна перетинає хмару вниз і закривається нижче за її нижню лінію Сенкоу Спан В.
Де ставити стоп лос?
Із відкриттям позиції розібралися. Тепер потрібно встановити поріг втрат, якщо угода піде проти нас.
У цій ситуації потрібно відштовхуватися від двох моментів:
- Ми маємо трендові стратегії, які не «люблять» близьких стопів;
- Торгівля по Ішимоку йде не від рівня, і нам нема до чого «прив'язати» наш стоп.
Отже, нам потрібно виставляти стоп лосс, користуючись такими системами:
- За волатильністю акції або валютної пари – не менше 2 ATR (якщо хочете дізнатися докладніше, читайте « Розмір позиції - приборкання волатильності»);
- «Хувати» за найближчий рівень підтримки чи опору. Він не повинен бути надто далеко, але й не близько.
- Ставити за лініями Senkou хмари.
Розумію, що фрази «не надто далеко, але й не надто близько» звучать, м'яко кажучи, не точно. Орієнтуємось на 2 ATR. Це дозволить ціні визначиться із напрямком свого руху, а нам дозволить очікувати гідний коефіцієнт ризик/прибуток.
Закриття позиції
Прибуткову угоду потрібно також вміти грамотно закрити, щоб отримати гарне співвідношення ризику до прибутку. Давайте розглянемо кілька варіантів:
- При отриманні зворотного сигналу- Найбільш консервативний спосіб. Наприклад, якщо відкрито довгу позицію по першій стратегії, то закриваємо угоду, якщо сформувався мертвий хрест;
- По трейлінг стоп- Поступове переміщення стопа за ціною. Для першої торгової системи можна рухатися за мінімумами/максимумами свічок, а для другої – за значними відкати. Детальніше про це дивіться статтю « Перенеси стоп лосс, збережи прибуток!»;
- За встановленим відношенням ризик/прибуток– якщо ваш стоп 2 ATR, то виставляйте тейк профіт за ціною 6 ATR від входу та йдіть гуляти. Це співвідношення 1:3.
Висновок
- Індикатор Ішимоку не такий і страшний інструмент, як може здатися спочатку. Всі його елементи нам добре знайомі, оскільки вони схожі на ковзні середні та MACD;
- Об'єднання пари більш швидких та повільних середніх ліній дозволяє чудово торгувати за трендом;
- Слідкуйте за хмарою – вона завжди вкаже чільну тенденцію;
- Хмара виступає важливою зоною підтримки та опору;
- Коли ціна входить у хмари, то на ринку флет;
- Ішимоку, як трендовий індикатор, марний в умовах цінового коридору.
Індикатор Ішимоку складається з 5 ліній, але в цій статті ми розглянули лише 4. П'ята називається Chikou. Вона, на відміну від інших, заснована на ціні закриття та зміщена на 26 періодів тому. На жаль, під час підготовки матеріалу до цієї статті я не побачив гідного застосування Chikou Span.
Тому я вам пропоную відписатися у коментарях:
- Яке застосування ви бачите для лінії Chikou?
- На яких тайм кадрах ви використовуєте індикатор Ішимоку і які параметри використовуєте в налаштуваннях?
Це все. Чекаю на ваші коментарі. Вдалого трейдингу!
Корисно знати -
Багато трейдерів-початківців вважають індикатор Ішимоку занадто складним, і не використовують його в торгівлі. Таке враження створюється через те, що інструмент складається з п'яти ліній, що утворюють різні рівні і зони. Але чи настільки складний цей індикатор, щоб відмовлятися від сигналів, чи інструмент таки вартий того, щоб витратити час на його вивчення?
Опис та особливості індикатора Ichimoku Kinko Hyo
Індикатор Ichimoku був розроблений набагато раніше більшості інструментів технічного аналізу: його створив японський трейдер та аналітик Гоїчі Хосода ще у 30-х роках минулого століття. Зрозуміло, у роки всі побудови проводилися вручну, і це вплинуло зовнішній вигляд інструмента. Після розрахунку значень індикатора за спеціальними формулами точки на графіку з'єднувалися прямими лініями, тому, на відміну від класичних середніх ковзних, лінії Ішимоку мають дещо «ламаний» вигляд.
До складу індикатора Ichimoku Kinko Hyo входять 5 ліній, кожна з яких будується за формулою:
- Kijun (синя лінія). Для її розрахунку в кожній точці береться середнє арифметичне мінімум і максимум свічки, а потім розраховується усереднене значення цього параметра для останніх 26 свічок. Простими словами, це аналог 26-періодного ковзного середнього.
- Tenkan (червона лінія). Будується за тим же принципом, що і Kijun, лише з 9 періодом.
- Chinkou (зелена лінія). Лінія, побудована за цінами закриття, зрушена на 26 періодів тому.
- Senkou A (Up Kumo, помаранчева лінія). Середнє значення Tenkan та Kijun, зрушене на 26 періодів уперед.
- Senkou B (Down Kumo, сіра лінія). Середнє арифметичне максимуму та мінімуму кожної свічки за 52 періоди, зрушене на 26 періодів уперед. Утворює загальну зону зв'язки з Senkou A.
Формула розрахунку індикатора Ішимоку
Tenkan-sen = (Max (High, N) + Min (Low, N)) / 2
де:
Max(High,N) – найвищий з максимумів у період, рівний N – інтервалів (наприклад, N днів)
Min(Low,N) – найменший мінімум у період, рівний N – индетрвалов
N – довжина періоду
Kijun-sen = (Max (High, M) + Min (Low, M)) / 2
M – довжина періоду
Chinkou Span– Поточне Close, зсунуте назад M
Senkou Span A = (Tenkan-sen + Kijun-sen)
Senkou Span B = (Max(High,Z)+Min(Low,Z))/2, зсунуте вперед на M інтервалів
Z – довжина інтервалів
Лінії Tenkan та Kijun поодинці і разом працюють як ковзні середні, їх взаємні перетину, а також перетину з графіком ціни дають сигнали на купівлю та продаж. Дві лінії Senkou утворюють зону підтримки чи опору, будучи першим і другим рівнем, залежно від тренда.
Встановлення та налаштування індикатора
Індикатор Ichimoku входить до стандартного пакету інструментів торгової платформи MetaTrader 4 , тому його встановлення досить просте. Його не потрібно шукати в інтернеті та завантажуватися зі сторонніх ресурсів, достатньо відкрити вкладку «Список індикаторів» на панелі інструментів терміналу та вибрати Ichimoku Kinko Hyo у категорії «Трендові».
У вікні налаштувань можна змінити три параметри: періоди ліній Tenkan, Kijun та Senkou B. Senkou A розраховується за значеннями Tenkan та Kijun, тому в налаштуваннях немає власного параметра. Chikou повністю залежить від ціни закриття. Зсув кожної лінії встановлено за замовчуванням, і змінити його не можна.
Після того, як інструмент встановлений на графік та налаштований, можна переходити до торгівлі на ринку Форекс.
Торгівля по Ichimoku Kinko Hyo
Ichimoku – комплексний індикатор, що подає трейдеру безліч різних сигналів. Деякі з них досить прості, наприклад «Золотий хрест», який утворюється, коли Tenkan перетинає Kijun знизу вгору, і подає сигнал на покупку. "Мертвий хрест", навпаки, сигналізує про продаж, і утворюється, коли лінія Tenkan перетинає Kijun зверху вниз.
Також можна торгувати всередині «хмари», утвореного лініями Senkou A та Senkou В (на графіку воно заштриховане). Коли ринок знаходиться у флеті (про це сигналізує Tenkan, розташована горизонтально), можна відкривати швидкі угоди, що скальпують, коли ціна відскакує від однієї лінії Senkou і спрямовується до іншої.
Однак для того, щоб торгівля була більш ефективною, рекомендується відкривати угоди відразу за кількома сигналами, що утворюються від взаємодії ліній індикатора з графіком ціни та один з одним.
Проста, але вже досить оптимізована стратегія торгівлі по Ichimoku Kinko Hyo виглядає так (на прикладі відкриття угоди на покупку):
- Лінія Tenkan перетинає Kijun знизу догори.
- Графік ціни перетинає обидві лінії у цьому напрямку.
- Ціна відштовхується догори від «хмари», утвореного лініями Senkou.
Ціна відштовхнулася від Senkou і пробила Tenkan та Kijun знизу вгору
У разі індикатор подає відразу три сигнали, що підвищує ймовірність укладання прибуткової угоди. При цьому на графік не потрібно встановлювати додаткових індикаторів, весь технічний аналіз проводиться за допомогою одного інструменту.
Незважаючи на комплексність Ішимоку, деякі професійні трейдери комбінують його з іншими індикаторами. Такий підхід вимагає більшого досвіду і швидкості прийняття рішень, однак, після певної практики, він не здаватиметься надто складним навіть продавцю-початківцю.
Стратегія Ішимоку + Стохастик
Ішимоку – трендовий індикатор, тому найлогічно доповнювати його сигнали фільтром осцилятора. Найкраще Ichimoku працює у зв'язці зі Стохастиком, оскільки RSI, хоч і є досить популярним індикатором, дуже рідко дає сигнали, а отже, показання двох індикаторів, що збігаються, будуть ще більш рідкісним явищем.
У цій стратегії стохастичний осцилятор застерігатиме трейдера від укладання угод у ті моменти, коли тренд вже вичерпався, і сигнал Ішимоку явно запізнюється.
Угоди на продаж за стратегією Ішимоку + Стохастик відкриваються за таких умов:
- Лінії на графіку вишиковуються в порядку Kijun-Tenkan-ціна.
- Ціна відштовхується від «хмари».
- Стохастик не перепродано, лінії осцилятора спрямовані вниз.
Стратегія досить універсальна і підходить для торгівлі практично на будь-якому таймфреймі, крім хіба що М1 і М5. Як торговий актив можна використовувати пари-мажори Forex, а також CFD на золото та срібло.
Переваги та недоліки Ichimoku Kinko Hyo
Ішимоку – досить універсальний та ефективний інструмент, крім того, він перевірений часом більше, ніж будь-який інший індикатор теханалізу. Ichimoku Kinko Hyo можна використовувати для пошуку сигналів як на Форекс, так і на фондовому ринку, а також при торгівлі криптовалютами.
Основний недолік Ішимоку властивий практично всім трендовим індикаторам - його сигнали дуже часто запізнюються. Лінії, побудовані на усереднених значеннях, показують попередні значення ціни у зміненому вигляді, але не можуть точно та вчасно передбачити момент розвитку нового тренду. Саме тому Ichimoku необхідно комбінувати з осцилятором, навіть якщо здається, що цей японський інструмент має достатньо і власних сигналів.
Торгівля на фінансових ринках пов'язана із високим рівнем ризику для капіталу. Для того, щоб знизити ризики, рекомендується чітко дотримуватись правил мані-менеджменту і завжди встановлювати Stop Loss. Усі рішення, які приймає трейдер під час роботи на Форекс, є його особистою відповідальністю.