Торговая стратегия на основе индикатора Ишимоку была одной из первых торговых систем, которая приобрела большую популярность среди трейдеров всего мира. В этом ей помогла комплексность подхода и простота определения торговых сигналов. Попросту говоря, в ней было все: как анализировать рынок, когда входить в него, где выходить. Возникла она в 60-х годах прошлого века, а широкое распространение получила в 80-х, когда произошел резкий всплеск спроса на программное обеспечение. Этому способствовало появление первых банковских электронных сетей, используя которые можно было торговать не посредством голосовых команд, как это было раньше, а отдавая команды через торговый терминал.
Технологический скачок дал простым людям возможность работать на финансовых рынках, из-за чего народ в массе и бросился читать книги по Форекс, по торговле акциями, начали заново подыматься основные экономические теории, которые создавались акулами Wall Street не только. Так, к примеру, широкое распространение получила волновая теория прогнозирования событий на рынке. Именно в этот момент свое электронное отображение получил индикатор Ишимоку, который стал основой эффективной торговой системы, сразу завоевавшей большую популярность среди частных трейдеров в виду своей простоты и эффективности.
Перед тем как рассмотреть индикатор Ишимоку, как работает он в целом, из каких элементов состоит и на что он способен, не лишним будет сделать краткий экскурс в историю его создания. Название торговой стратегии происходит от фамилии ее автора. Если быть точнее, то даже от его псевдонима - Санждин Ишимоку. Настоящая же имя и фамилия изобретателя - Гоичи Хосода. Это японский аналитик и практикующий трейдер, который впервые задался вопросом создания идеальной торговой стратегии еще в 30-х годах прошлого века. Затем, около 30 следующих лет своей жизни Хосода продолжал всячески совершенствовать созданный инструмент анализа и лишь в 60-х опубликовал результаты своего творения.
Созданная система сразу нашла множество поклонников, число которых с геометрической прогрессией росло с каждым днем. Такая популярность объясняется двумя простыми факторами:
- система Ишимоку состоит из уже знакомых всем скользящих средних, поэтому ее структура была близка чрезвычайно близка для понимания всем, кто имел хоть какое-то отношение к финансовым рынкам;
- индикатор Ишимоку всегда четко информирует, когда войти, где выйти, куда ставить стоп-лосс, а куда тейк-профит.
Чтобы понять, как пользоваться индикатором Ишимоку, нужно учитывать - свою торговую систему известный японский аналитик разрабатывал под конкретный финансовый инструмент. Речь идет про фондовый индекс, который называется в Японии Nikkei, и автор рекомендовал использовать свое детище строго на недельных таймфреймах (W1), что позволяло с одной стороны не очень часто входить в рынок, а с другой - давало отличную возможность попадать в мощные ценовые движения, которые приносили очень большие прибыли. Ну и, кроме того, чем выше масштаб графика - тем меньше шумов, а значит - проще анализ и значительно сокращаются шансы на ошибочный результат.
Тут очень важно отметить: несмотря на то, что сам автор ориентировался на специфику недельных графиков и настройки индикатора в торговых терминалах, будь то Meta Trader 4 или Meta Trader 5, или другие какие-то платформы, по умолчанию сделаны именно для больших таймфреймов, при желании индикатор Ишимоку можно будет «ускорить». Это позволит эффективно использовать его на днях (D), часах (H) и даже минутах (M). Ниже будет рассмотрен классический вариант и настройки Ишимоку для недельных таймфреймов, однако внизу будет представлен также эффективный вариант и готовые настройки для временных периодов сроком в один день (D1). Изучив этот материал, можно будет по аналогии перенастроить индикатор хоть для минутных графиков.
Выше уже говорилось вкратце о комплексном подходе, являющимся характерной особенностью системы Ишимоку, а теперь можно рассмотреть более детально, какие возможности он открывает трейдеру. Итак, три основные преимущества, которые помогут понять, почему так важно понять, что же такое индикатор Ишимоку, как использовать его для получения больших размеров прибыли, проложив путь к собственной финансовой независимости.
- Первую информацию, которую сразу дает первый взгляд, брошенный на индикатор Ишимоку - это определение тренда. Благодаря этому свойству отпадает необходимость в использовании различных дополнительных трендовых индикаторов, а учитывая, что Ишимоку накладывается непосредственно на график с ценой - это большое преимущество. Заключается оно в том, что ценовой график не сужается, будучи вынужденным делить место на мониторе с диаграммами технических инструментов, а сохраняет максимальную наглядность, позволяя трейдеру сосредоточиться на главном - на объективном анализе складывающейся на рынке ситуации.
- Еще одно его важное свойство - определение уровней поддержки и сопротивления. Учитывая, что работа с индикатором Ишимоку предназначалась для больших таймфреймов, это позволяло сразу видеть определенный ценовой канал, исключая необходимость дополнительно анализировать ценовой график, чертить линии по точкам открытия и закрытия свечей, и так далее.
- По Ишимоку сигналы возникают, как вверх (Buy), так и вниз (Sell). Причем он генерирует их при любом виде тренда, даже когда рынок находится в «боковике» (флэт). Это позволяет неплохо зарабатывать, отталкиваясь от линий ценового канала, даже, когда рынок «спит», находясь в неопределенном положении.
На первый взгляд может показаться, что индикатор Ишимоку это нечто очень сложное, ведь график с ценой опутывают различные линии, некоторые из которых пересекаются, образуя какие-то заштрихованные зоны (так называемое, облако Ишимоку). На самом деле ничего сложного нет, а состоит рассматриваемый инструмент технического анализа всего из 5-ти линий, 4 из которых - японский вариант знаменитых скользящих средних - moving average, а пятая - это аналог осциллятора Momentum. Как шутят многие трейдеры, самое страшное это запомнить название этих линий, а все остальное при работе с системой Ишимоку не вызывает никаких сложностей.
Читайте также:
Обратив внимание на 5-ю линию (Momentum), можно вновь подчеркнуть удобство работы с индикатором Ишимоку, так как трейдер получат в руки эффективный инструмент и не отнимает пространство у ценового графика, заполняя его дополнительными диаграммами различных технических инструментов, которые больше мешают, чем помогают, когда их используют в количестве 3-х и более штук.
Если присоединить индикатор Ишимоку к ценовому графику, то можно видеть - две его линии сдвинуты вперед, опережая ценовой график. Это прогнозные линии тренда, представляющие собой видоизмененный вариант классических скользящих средних (moving average), лишенные самого главного их недостатка - запаздывания. Благодаря этим 2-м опережающим линиям (senkou span A и senkou span B), трейдер может немного заглянуть в будущее, предугадав затухание тенденции или готовящуюся коррекцию. Ниже рассмотрено из чего состоит и как работает индикатор Ишимоку.
В этом подпункте приведено название линий индикатора Ишимоку, но перед тем как приступить к рассмотрению их специфики и отличий друг от друга, следует объяснить оригинальность подхода автора системы - господина Хосода. Классический американский и европейский подход при расчете скользящих средних заключается в том, чтобы сложить цены закрытия торговых свечей за какой-то период и разделить на их количество, что в итоге дает сглаженный усредненный вариант, применяемый для определения тенденции. Это позволяет даже эффективно использовать Ишимоку для бинарных опционов, ведь там главное - просто знать куда направлен рынок.
Хосода подошел к вопросу расчета скользящих более креативно, чем его американские и европейские коллеги, создав более мощную кривую скользящей средней, которая значительно лучше соответствовала реалиям торговли, позволяя трейдерам действовать намного эффективнее. Простой секрет состоял в том, что для своих исчислений он брал не точки закрытия или открытия свечи, а середину ее торгового диапазона. Практическая ценность такого подхода была многократно подтверждена за много лет применения торговой системы Ишимоку, а наиболее значимые линии, которые автор включил в окончательный вариант, представлены ниже.
- Tenkan sen (Тенкан сэн). На графике она отображается красным цветом, представляя собой самую быструю линию индикатора, первой реагирующую на происходящие события. Для ее расчета берут 9 последних свечей. Если вспомнить, что изначально индикатор создавался для недельных таймфреймов, то 9 свечей позволяли сделать статистический срез за последние 2 месяца. Главное назначение Тенкан сэн - определение направления краткосрочного тренда. В принципе, одна лишь эта линия позволяет эффективно работать на Форекс. Для этого достаточно лишь входить в рынок, следуя за трендом, а при пробое линии, разворачиваться в обратную сторону.
- Kijun sen (Киджун сэн). На ценовой диаграмме это линия синего цвета, которою еще называют уровнем «стандарта». Она представляет собой усреднение по придуманному Хосодой способу за последние 26 свечей, то есть за последние полгода на недельных графиках. Если в качестве торговли использовать предыдущую линию Тенкан, следуя за трендом, то для трейдера основную опасность будут представлять периодические коррекции. Так вот, чтобы точно определять их и добавляться в конце коррекций, увеличивая прибыль, можно использовать в качестве уровня поддержки/сопротивления Киджун сэн, которая показывает наличие сильного среднесрочного тренда.
- Следующие две линии - это опережающие скользящие: senkou span A и senkou span B. Первая из этих линий рассчитывается следующим образом. Для начала берется диапазон между линиями Тенкан и Киджун. Его делят пополам, получая среднее значение, которое затем сдвигают на 26 периодов вперед, что и дает в итоге точки для построения senkou span A. Этот уровень может также рассматриваться как поддержка при глубокой коррекции, поэтому не стоит забывать об этом и при случае использовать в своих интересах.
Самой же сильной линией выступает senkou span B. Рассчитывается она также, как и предыдущая, но со сдвигом вперед на 52 недели. Если вспомнить опять же, что Хосода пытался разработать идеальную систему для торговли прежде всего на недельных графиках, то 52 недели - это один календарный год. Соответственно, если от этой линии происходит «отбой», то можно ожидать направленного движения в сторону «отбоя» сроком еще на год!!! Фактически, senkou span B - это та самая желанная многими «долгосрочка», позволяющая сколачивать большие состояния.
Кстати, если «отбой» от senkou span B не произошел, то тоже не беда, ведь тогда возможно два варианта развития событий - разворот или флэт. В случае пробоя, можно говорить о смене тренда, закрывать существующие позиции и открывать новые в обратном направлении, зная, что вход состоится в самом начале длинно срочной перспективы. При затухании тенденции и входе рынка в неопределенную фазу, следует закрыть существующие ордера и занять выжидательную позицию, понимания, что как только рынок будет готов к новому сильному движению, индикатор Ишимоку сразу сообщит об этом и позволит войти в начале зарождающегося импульса.
Помимо линий индикатор содержит так называемое облако Ишимоку - это заштрихованная зона, то самое «облако», которая представляет собой пространство между senkou span A и senkou span B. В зависимости от того, какая из этих линий сверху, пространство между указанными линиями закрашивается в один из двух оттенков. Обычно, когда цены летят вверх и senkou span B находится ниже, чем senkou span A, то «облако» получает золотистую штриховку, а, когда наоборот, - бледно коричневую.
Облако Ишимоку - это самый интересный элемент в этом индикаторе. Дело в том, что как только цена попадает в эту зону, трейдер сразу понимает - на рынке наблюдается неопределенность и от торговли лучше воздержаться. Цена может «болтаться» в этой зоне довольно долго, не позволяя эффективно работать, поэтому трейдер может сделать только одно - выжидать. Зато выход цены из облака Ишимоку - это всегда сильный сигнал, говорящий о том, что наконец-то можно смело вливаться в движение, рассчитывая на хорошие прибыли.
Последний элемент индикатора Ишимоку - это линия Chinkou Span, обычно отображающаяся зеленым цветом, которая следует за ценой. Если senkou span A и senkou span B бегут впереди, а Тенкаи и Киджун находятся близко к текущим ценам, то Chinkou Span всегда отстает, находясь где-то сзади. Как уже говорилось, Chinkou Span - это 100%-й аналог известного индикатора Momentum. Рассчитываются значения для точек Chinkou Span достаточно просто. Для этого от цены закрытия текущей свечи отнимают среднюю цену закрытия свечей за прошедший период времени. В индикаторе Ишимоку используется сдвинутый назад интервал в 26 свечей, с которыми и сравнивают уровень закрытия текущей.
Освоив, что обозначает каждая из линий индикатора Ишимоку, можно рассмотреть, как же использовать его на практике в своих интересах. Все сигналы, которые формирует этот замечательный инструмент технического анализа довольно просты и помогут хорошо заработать на любых таймфреймах. Ниже представлены наиболее типичные ситуации, которые встречает трейдер, использующий этот инструмент технического анализа. При желании можно также почитать дополнительную литературу и посмотреть видео про индикатор Ишимоку, что поможет глубже понять различные специфические моменты при работе с ним. Из литературы на русском языке есть неплохая книга А.Ю. Терехова под названием «Индикатор Ишимоку, как основа торговой системы»
- Первый тип сигналов, который дарит трейдерам индикатор Ишимоку - это пересечение быстрых и медленных. Поскольку в системе их есть две пары таких линий, то, соответственно, трейдеры должны ожидать два типа торговых сигналов:
- Тенкан сэн пересекает Киджун, если пересечение идет снизу вверх, то можно покупать, и, наоборот, когда быстрая пересекает медленную сверху вниз - нужно продавать;
- senkou span A пересекает senkou span B - та же схема: если линия «А» пересечет линию «В» сверху вниз, то трейдер открывает короткую позицию - на продажу, а когда это пресечение происходит снизу вверх - длинную - на покупку.
Индикатор Ишимоку, как основа торговой системы - замечательный способ всегда «ловить» хорошие тренды, причем он позволяет зачастую войти в самом начале зарождающегося мощного движения, что, конечно же, гарантирует высокий потенциал возможных прибылей. Но, если с сигналами на покупку все понятно, то следует также разобрать и сигналы на продажу. Отдельно каждый из них рассматривать нет нужды, так как точкой выхода будет получение сигнала на вход в обратном направлении.
Например, если трейдер купил валюту, когда линия Тенкан пересекла Киджун снизу вверх, то ему следует закрыть этот ордер и открыть новый, но уже на продажу, как только Тенкан пересечет более медленную Киджун уже сверху вниз. Не обязательно сигналом о выходе должно быть пересечение тех же линий, то есть, если трейдер купил при описанных выше условиях, когда Тенкан пробила Киджун, то он может закрывать позицию и при пересечении линии Senkou B сверху вниз линией Senkou A и так далее. То есть, любой сигнал в обратном направлении, который даст Ишимоку - это точка обязательного выхода и перспективная позиция для нового входа в рынок.
У этой стратегии выхода есть один минус. Если движение было, к примеру, восходящим, а затем стало падать, но индикатор Ишимоку еще не дал сигнала о продаже, то трейдер находится в зоне неопределенности, не зная, что именно происходит сейчас на рынке: либо цена совершает коррекцию, либо же готовится смена тренда, пока не подтвержденная сигналом о продаже.
В случае коррекции трейдер пережидает и затем продолжает копить прибыль, но в том случае, когда должна произойти смена тренда, задержка сигнала заставит трейдера отдать часть своих доходов, что является довольно болезненным процессом. Поэтому многие аналитики советуют изучить свечные модели разворота и закрывать позицию, как только ценовой график выдаст одну из них. Дальше возможно два варианта развития событий:
- если все-таки появление ярко выраженной свечной модели разворота было вызвано глубокой коррекцией, то трейдер вновь может войти в позицию по тренду, как только произойдет отбой от ключевых линий индикатора Ишимоку;
- в другом случае трейдер сохранит часть своей прибыли и когда уже будет получен сигнал Ишимоку на новый вход в рынок, он сможет занять выгодную позицию в обратном направлении.
Новичкам, которые не знакомы со свечным анализом, можно посоветовать к обязательному прочтению книгу Стива Нисона «Японские свечи», где простым языком излагается суть этого явления и приведены все основные модели разворота и подтверждения тенденции, что поможет получать более точные сигналы Ишимоку, значительно повысив результативность своей торговли.
Еще один важный момент при работе с индикатором Ишимоку состоит в том, как же реагировать на получаемый сигнал. Что это значит? К примеру, Тенкан пересекла Киджун и устремилась вверх. Вроде
бы все ясно, нужно покупать. Это действительно так, но в большинстве случаев такой момент сопровождается уже сильным ценовым движением, а значит трейдер скорее всего войдет где-то на самой его вершине, после которой неизбежно рано или поздно последует откат.
Крайне важно учитывать такое положение дел, если трейдер заходит большим лотом и может просто не пережить глубокую коррекцию. Конечно, так делают только новички, не знакомые с правилами риск-менеджмента, но и опытному трейдеру ни к чему терпеть ценовую просадку, если можно влияние этого неприятного явления свести к минимуму. Чтобы действовать максимально эффективно, можно поступить одним из двух способов:
- использовать для входа в рынок маленький лот, который должен быть примерно в два раза меньше того, которым трейдер хотел зайти первоначально;
- сначала дождаться коррекции, а затем уже открыть позицию в сторону формирующейся новой тенденции.
Со вторым случаем все ясно, а первый требует дополнительного пояснения. Трейдер входит сразу при получении сигнала маленьким лотом, что дает возможность уже быть в рынке, но не опасаться за свой депозит при откате. Далее, как только он произойдет, трейдер добавляет позицию при завершении коррекции и занимает выгодную с точки зрения получения максимальной прибыли позицию.
Как и любая другая торговая система Ишимоку формирует сигналы разной надежности. Соответственно, увидев один из них, следует все бросать и открываться максимальным лотом, а при другом - потребуется действовать крайне осторожно. Чтобы работа с индикатором Ишимоку приносила максимум пользы, следует ознакомиться с основными ситуациями, которые часто встречаются в процессе трейдинга и требуют дополнительного разъяснения.
К первой группе относится выход из «облака Ишимоку». Это самый сильный сигнал, который способен дать этот индикатор. Если вспомнить, что «облако» - это зона неопределенности, когда цена совершает непредсказуемые колебания, то выход из нее обычно сопровождается чрезвычайно мощным импульсом, которые довольно долго будет толкать цену в выбранном направлении, а значит - позволит трейдеру войти в начале новой тенденции и получить хороший доход.
Увидев выход из «облака Ишимоку», следует не задумываясь открываться в направлении прорыва, но при этом не следует пренебрегать основными правилами безопасности, которые диктует: риск менеджмент, постановка стоп-лоссов и тому подобные страховочные меры.
При появлении нейтральных сигналов следует действовать с опаской, так как тут обычно можно рассчитывать лишь на краткосрочное ценовое движение. Примером такого нейтрального сигнала может быть пересечение линии Киджун линией Тенкан снизу вверх, которое произойдет во время пребывания цены в «облаке Ишимоку». То есть, с одной стороны есть четкий и надежный сигнал, с другой - цена находится в зоне неопределенности, где сложно дать уверенный прогноз в отношении дальнейшего развития событий.
Как пользоваться Ишимоку в таких случаях? Стоит отрабатывать сигнал или будет лучше остаться стороне? На этот вопрос опытные трейдеры дают однозначный ответ - торговать можно и нужно, однако при этом следует помнить про некоторые основные моменты работы по индикатору Ишимоку. Попав в облако, линии senkou A и senkou B следует рассматривать, как уровни поддержки и сопротивления, что должно стать основой работы в зоне неопределенности. То есть, как только появится сигнал, можно действовать, но при приближении цены к граничным уровням, следует ожидать разворотного движения, поэтому важно в этот момент, либо подтянуть максимально близко стопы, либо просто закрыть сделку, зафиксировав прибыль, и дождаться дальнейшего развития событий.
Наиболее слабым сигналом Ишимоку считается рекомендация к открытию позиции, при которой цена сразу упирается в «облако». То есть, к примеру, Тенкан пресекла Киджун по направлению сверху вниз, а значит - можно продавать. Однако, цена уже входит в облако, а это говорит о том, что следует ожидать сильного торможения и дальнейшего неопределенного движения.
На вопрос о том, стоит ли работать в таких условиях, следует ответить утвердительно, так как масштаб графиков все же довольно большой, поэтому отработав даже 2-3 свечи, все равно можно хорошо заработать. Главное, при входе в облако подтянуть поближе стоп-лоссы и следить за дальнейшим развитием событий. Если движение продолжится, то можно пока не закрывать позицию, а когда уже будет видно, что ценовое движение затухает, то можно будет выйти из этой зоны риска либо по сработавшему «стопу», либо по визуальному анализу складывающейся ситуации.
Как уже говорилось, пересечение senkou A и senkou B - это хороший сигнал на вход в рынок, однако он имеет определенные характерные особенности, которые также важно учитывать для совершения более эффективных действий на финансовых рынках. Обычно, когда более быстрая (senkou A) пересекает медленную (senkou B), на рынке уже имеется хорошее движение в ту или иную сторону. Поэтому трейдер, который уже держит позицию, может использовать этот сигнал Ишимоку, чтобы добавиться, а трейдер, который пропустил начальное движение, может войти в рынок.
Но и тому, и другому следует вначале проанализировать текущую ситуацию, чтобы получить максимум результата от открытия новой позиции. Цель предварительного анализа состоит в том, чтобы определить ценовой канал и уже сложившиеся уровни сопротивления и поддержки, после чего должно стать ясным, что же делать дальше. Если, к примеру, на момент получения сигнала, цена прижимается к уровню сопротивления, то с входом нужно подождать, так как по понятным причинам высока вероятность «напороться» на коррекцию. Соответственно, лучшим местом для входа будет открытие позиции, когда цена приблизится к уровню поддержки.
Поскольку индикатор Ишимоку больше направлен на поиск нового тренда и следование за ним, то весьма любопытно многим трейдерам знать, что делать, когда рынок находится во флэте, то есть совершает вялые ценовые движения в боковом тренде. В эти моменты скользящие также продолжают пересекаться, образуя торговые сигналы и возможности для заработка.
Однако в этом вопросе все опытные трейдеры единогласны. Получаемые от Ишимоку сигналы при нахождении рынка в «боковике», следует целиком и полностью игнорировать! Однако это не значит, что и здесь не стоит искать возможностей для прибыли. Что же может сделать трейдер, если ему приходится пропускать сигналы индикатора. Он может привлечь к себе на помощь технический анализ, так как в боковике обычно формируются весьма перспективные фигуры: треугольники, флаг и так далее. Соответственно, при ценовом пробое значимых линий этих фигур, можно весьма хорошо заработать.
Классический трейдинг при использовании технического анализа установил простое правило: «При совершении сделки от линии, за ней нужно ставить стоп-лосс». Здесь под линией может подразумеваться уровень поддержки, тренд, полоса Боллинджера, какая-то граница Фибоначчи и тому подобное. В данном случае Ишимоку предлагает несколько вариантов уровней, от которых можно уверенно торговать, а чтобы обезопасить себя, трейдеру рекомендую установить стоп-лосс на расстоянии 10 пунктов от линии.
Необходимо помнить, что 10 пунктов это лишь рекомендация. Если торговля идет на относительно небольших таймфреймах, где много шума, или на парах с высокой волатильностью, то стоп-лосс должен позволить передержать случайные колебания и остаться на рынке. Для того чтобы точно определять этот момент, можно использовать индикатор ATR, который вымеривает волатильность. То есть, стоп-лосс может быть и больше, чем 10 пипсов - 15 или 20.
При постановке стоп-лоссов можно использовать две основные рекомендации, в зависимости от личных предпочтений и ожиданий. Если сигналом к открытию ордера будет пересечение Тенкан и Киджун, то установить стоп-лосс можно будет в двух местах - один за линией Тенкан, а в качестве альтернативного варианта - за линией Киджун. Более оптимальным считается первый вариант, позволяющий сохранить часть полученных доходов при смене тенденции. Однако он не позволяет переждать глубокой коррекции и более надежным уровнем для постановке стоп-лосса в торговой системе Ишимоку будет точка на расстоянии 10-20 пипсов от Киджун.
Аналогичная ситуация со стопами наблюдается и при пробое «облака Ишимоку». Ближайший стоп-лосс можно ставить сразу за Spankou A, но, как и в предыдущем случае самым надежным будет установить его за сильной линией медленной скользящей - Spankou B. То есть, трейдеру приходится делать выбор между осторожностью и возможностью долго следовать за тенденцией.
Учитывая преимущества и недостатки постановки стоп-лосса в каждом из двух случаев, трейдер может по своему усмотрению выбирать более оптимальный для себя вариант. Заранее определиться с предпочитаемым выбором риск-менеджмента крайне важно в тех случаях, когда для работы используется советник Ишимоку, так как робот будет действовать по заложенным в него алгоритмам, а это значит, что трейдеру для получения ожидаемого результата в отдельных случаях придется подкорректировать процессы, которые управляют программным продуктом для автоматизированной торговли.
Классические настройки Ишимоку, которые были предложены автором этого индикатора, установлены по умолчанию практически во всех торговых терминалах. Как уже говорилось, разрабатывался этот инструмент для работы на недельных графиках, поэтому господин Хосода присвоил Тенкан сэн период 9 свечей, Киджун сэн - 26, Spankou span B - 52. Смещение для Spankou span A и Chinkou Span составляет 26 свечей.
Как и обещалось вначале статьи, здесь будут приведены настройки, которые покажут, как торговать по индикатору Ишимоку на D1, то есть на дневном таймфрейме. Для этого нужно выбрать индикатор в списке инструментов торгового терминала - «Ichimoku», и нажав на него правой клавишей мыши, активировать контекстное меню, где есть опция «Присоединить к графику». Подтвердив это действие, откроется дополнительное окно с описанием индикатора, где следует перейти на вкладку «входные параметры» и применить следующие настройки: Тенкан сэн - 5 свечей, Киджун сэн - 13, Spankou span B - 34, смещение для линий Spankou span A и Chinkou Span необходимо установить на уровне 13 свечей.
По аналогии можно ускорить индикатор Ишимоку вплоть до эффективного его применения на М5. Как показывают отзывы некоторых трейдеров, система Ишимоку вполне работоспособна на мелких таймфреймах и может использоваться для скальпинга.
Итог
Как можно видеть, индикатор Ишимоку - это готовая торговая система, которая при должном опыте способна принести использующему ее трейдеру солидные прибыли. Учитывая, что разрабатывалась она для больших таймфреймов, где мало ложных сигналов и высокие размеры дохода от мощных ценовых движений, изучение и тестирование ее просто обязательно к изучению каждому, кто хочет овладеть профессией трейдера и побыстрее пройти путь от новичка до опытного и финансово независимого профессионала.
Вчера в своем посте «О себе. Как пришел в этот бизнес. Система и стратегия» я писал, что случайно наткнулся на описание этого индикатора, который сейчас продолжаю использовать.
Вот нашел ту статью, с которой я начал им интересоваться:
Хитрая простота Ишимоку (Константин Илющенко, Журнал D` (Д-штрих) №04 (88), 1 марта 2010 года)
Как «большой и добрый» Хан играет на бирже своими и чужими средствами с помощью «облака Ишимоку» и почему он регулярно выводит деньги с брокерского счета
Перед интервью с Андреем Хлопиным (известным в блогосфере как Хан) я попытался разобраться в индикаторе технического анализа Ишимоку, который он применяет, чтобы вопросы были не «чайничьи», а по существу. Посмотрел, что об индикаторе пишут в интернете, - ясности это не дало. Заглянул в книгу Джека Швагера по техническому анализу - в ней индикатор не рассматривается.
В общем, непосредственно перед интервью у меня было довольно слабое понимание Ишимоку. Причина этого, как мне кажется, заключается в следующем. Как гласит легенда, более 50 лет назад (в докомпьютерную эру) какой-то японец по имени Гоичи Хосода разработал индикатор-торговую систему и сформулировал ряд правил для совершения сделок. Ишимоку переводят как «один взгляд», его полное название Ichimoku kinkou-hyou - «таблица равновесия цен, которую можно охватить одним взглядом». Какова была логика рассуждений и с чего он начинал построение системы - неизвестно. Опубликован конечный результат - индикатор Ишимоку, который сейчас входит в большинство компьютерных программ для технического анализа цен. Формулы, в соответствии с которыми ведутся расчеты, простые, но понять их физический смысл, как, например, у MACD или Alligator, с ходу не получается. Как одному программисту тяжело разобраться в тексте программы другого, так и здесь проще самому создать навороченный индикатор технического анализа, чем разбираться в чужой логике - декомпилировать программу, чтобы из конечного результата получить исходные идеи.
Наше общение с Ханом состоялось в форме онлайн-урока 4 февраля. Мы разговаривали по Skype (Андрей живет в Архангельске), смотрели и обсуждали одни и те же графики цен. И когда я начал писать это интервью, слушая аудиозапись нашей беседы и пересматривая графики, то проникся «облаком», тенканом, киджуном и чинкоу. Во многом из-за того, что Андрей регулярно выводит прибыль с брокерского счета.
Ишимоку и некоторые его сигналы
Индикатор Ишимоку
состоит из трех линий и «облака»:
1. Tenkan-sen (тенкан-сен)
- это средняя цена за девять дней (High + Low) / 2. Тенкан показывает направление тренда. В MetaStock (QUIK) изображается в виде фиолетовой
линии, в MetaTrader - красной.
2. Kijun-sen (киджун-сен)
- средняя цена за 26 дней. Киджун - аналог тенкан, но за больший период времени. В MetaStock (QUIK) представляется красной
линией, в MetaTrader - синей
.
3. Chinkou Span (чинкоу спан)
- линия, которая строится по ценам закрытия «свечек» и сдвинута назад на 26 дней. Коррелирует с графиком цены. В MetaStock (QUIK) отображается в виде коричневой
линии, в MetaTrader - зеленой
.
«Облако» (кумо) состоит из линий:
Senkou Span A (Сенкоу спан А) / Up Kumo
- середина расстояния между Tenkan и Kijun, сдвинутая по шкале времени вперед на 26 дней. Senkou Span B (Сенкоу спан В) / Down Kumo
- среднее значение цены за 52 дня, сдвинутое вперед на 26 дней. Классические значения для индикатора - 9–26–52.
«Мертвый крест»
- пересечение сверху вниз тенкан и киджун. Сигнал для открытия короткой позиции. «Золотой крест»
- тенкан пересекает киджун снизу вверх. Сигнал для открытия длинной позиции. Если цена находится в «облаке» - это боковое движение рынка.
Духовный подход
- Мой мозг не принимает эту комбинацию линий со смещениями на 26 дней и остальное. Как ты сам пришел к Ишимоку?
Путь у меня был длинный и долгий, очень много времени ушло на чтение специальной литературы и анализ огромного количества индикаторов и их сочетаний. Все мы поначалу используем сразу много разных индикаторов на графике цены, и получается смешная, но бестолковая картинка. Увидеть точный момент входа в рынок и точный момент выхода - это ли не самая заветная мечта каждого трейдера? А когда я взял только Ишимоку, то у меня возник вопрос: зачем все остальные индикаторы, если можно применять только этот, который показывает все? До этого я начал с ПИФов - мне друг когда-то предложил: давай, мол, в ПИФы вкладываться. В то время я собирался купить машину, но в результате на все деньги купил паи фондов. Тогда хорошо заработал и дальше решил попробовать себя в торговле акциями. Дело было в 2004 году, поначалу был интерес: обгоню ли я ПИФ, или он опередит меня. Получилось так, что рынок тогда был растущий, на «бычьем» тренде заработал больше и от ПИФов отказался.
Тогда Ишимоку не применял, а использовал скользящие средние, RSI и тому подобное. Были проигрыши. Для себя сделал большой вывод, который, возможно, покажется простым: все индикаторы в графическом виде отображают одно и то же. В свое время увлекался японской философией, культурой, изучал их традиции. Узнал, что существует интересный, загадочный японский индикатор Ишимоку. Он дал мне возможность выявлять наиболее ответственные события на графике цены не в прошлом, а прямо в момент их возникновения. Тут главное понять, что успех на рынке заключается не только в материальном плане, но и в духовном. Сегодня ты можешь сделать прибыль 20%, завтра 50%, а послезавтра все «слить». Поэтому для меня, например, прибылью считаются те деньги, которые ты выводишь с рынка и тратишь. Я живу с рынка, моя цель - что-то покупать для себя и своих родных. Тупого стремления увеличивать капитал нет. Наверное, это и есть моя философия торговли.
- Философия в том, что прибыль - только выведенные со счета деньги?
Да. Хороший профит всегда надо уважать, ценить и понимать причину его появления. Думаю, каждый из нас должен испытать на себе приход «большого профита», чтобы понять, зачем он ему нужен. Поэтому деньги нужно выводить или откладывать в другой бизнес.
-И как эта философия связана с индикатором?
- В 2006 году я стал серьезно применять Ишимоку, который сейчас предостерегает меня от серьезных ошибок. Проще говоря, когда много работаешь, появляется устойчивость, начинаешь понимать, как отсечь шансы упасть вниз. Также необходимо проявлять творчество в сочетании с основными принципами управления капиталом и контролем над эмоциями. Вот это и есть моя философия с данным индикатором, который контролирует мои эмоции.
Сам индикатор состоит из нескольких линий, пробой и пересечение которых что-то означает. Но это все ерунда. Главное - у меня фотографическая память, и рынок иногда повторяет и рисует на графиках то, что когда-то уже было. Давай посмотрим на график «Газпрома» в программе XTick.
«Облачный» практикум
- У меня нет XTick. Это ведь примочка к Alor-Trade?
- Хорошая программа XTick, и она есть не только в «Алоре». Сейчас ее применяют многие другие компании. Она предназначена для проведения технического анализа цен в реальном времени российских акций и других финансовых инструментов. В XTick мне нравится правильное отображение «облаков», хорошо видно будущее. QUIK для меня только средство для совершения сделок, а графики я смотрю в XTick.
- Ну давай посмотрим на график S&P 500 в MetaTrader.
- Давай. Мне трудно за один раз рассказать, как я торгую, постараюсь кратко и просто изложить суть своей торговой системы. Стратегия моей игры такова. Я жду, когда цена будет расти или падать - наклон «облака» тогда станет 45 градусов. Смотрим на часовой график S&P 500. Наложи на него Ишимоку с параметрами 8–24–48. Я использую именно эти значения вместо 9–26–52. Стандартные настройки подходят только для долгосрочной работы. В этом и вся трудность, когда начинающие, преимущественно работающие на меньших, нежели «дни» или «недели», таймфреймах, пытаются использовать рассматриваемый индикатор в своей торговле с настройками по умолчанию. В итоге после пары убыточных сделок появляется разочарование и, как следствие, очередной вывод, что индикатор не работает. Видишь, с 7 по 15 января 2010 года цена топталась около «облаков».
- Опускалась сверху к «облаку»?
Да. Затем пробили упреждающие линии - это говорит, что произошла смена тренда. Когда цена рядом с «облаками», я никогда не захожу в рынок на 100% своих средств (депозита). В такой ситуации я могу использовать только 25% денег и спекулировать на 10-минутных графиках. Это важное правило! На самом деле я всегда хочу зайти в рынок полным объемом средств, что бывает очень редко - шесть-восемь раз в году. То есть первое, что мне нужно, - чтобы цена начала уходить от «облаков». Я люблю, когда «облака» долго опускаются - тогда формируется фигура. Фигура моих мечтаний, а значит, настает момент для моей работы. Ага, вот на графике S&P 500 появился рост. Примерно 28–29 января тенкан с киджуном показали «золотой крест». Это обозначает возможность смены тренда. Но я люблю, когда «крест» начинает формироваться не близко к «облаку», а далеко от него. Тогда есть потенциал резкого и быстрого роста. Если «крест» формируется рядом с «облаками», то этот сигнал не является сильным в наборе техники Ишимоку. Вот тенкан с киджуном пересеклись 1 февраля. «Облако» рядом. Это говорит о том, что тренд наверх скорее будет слабый. Поэтому в рынок я войду, когда «свечка» пробьет «облако», точнее, когда сформируется выше «облака» вторая «свечка», тогда буду думать о покупке.
- А каковы канонические правила?
- Ишимоку помогает определить направление и силу тренда, а также уровни поддержки сопротивления. Он состоит из пяти линий, которые дают нам представление о прошлом, настоящем и немного о будущем.
Основное правило: я никогда не встаю в «лонг», когда цена под «облаками». В это время могу спокойно отдыхать, заняться другими делами. Первую покупку совершаю на 25% своего депозита по 10-минутному графику. Цена должна пробить «облако» снизу вверх. Если это происходит, дальше перехожу на 30-минутный таймфрейм. И покупаю еще на 50% депозита. Правило то же самое.
А когда цена пробивает «облако» на 60-минутном графике, я вкладываю 100% средств. Если чувствую, что потенциал роста большой, тогда беру кредитное «плечо». Вот и весь принцип, он прост.
- А другие линии, кроме «облака»?
- Например, чинкоу спан - запаздывающая линия. Она для меня как дополнительный сигнал. Жду, когда чинкоу спан будет пробивать «свечку», а лучше две «свечки». Чем больше «свечек», тем сильнее будет тренд. Есть тенкан - линия вращения, и киджун - эталонная линия. Они показывают направление тренда, настрой рынка, по ним выставляю иногда «стопы».
Давай еще раз взглянем на индекс S&P 500. Сейчас значение ниже тенкан, «облака» показывают «медвежий» тренд. Чего тут дергаться? Пусть другие люди пытаются найти дно. И когда цена начнет пробивать снизу вверх киджун - это сейчас примерно 1080 пунктов, я даже не буду думать о «лонге». Но если бы я сейчас был в «шорте», то для меня этот уровень был бы стоп-лоссом.
Чужие деньги
- Ничего себе, «стоп» довольно далеко от текущих 1060 пунктов.
Мы смотрим часовой график, и если бы мы зашли в рынок правильно, то продавали бы при пробитии 1086 пунктов - пересечении киджуна и тенкана («мертвый крест»).
И стоп-лосс на 1080 пунктах - это нормально. Пройдет еще несколько часов или дней, тенкан с киджуном опустятся ниже. А значит, и стоп-лосс тоже передвинется.
- В «шорт» играешь?
Нет. Некоторые трейдеры проводят сутки около компьютера, играя и вверх, и вниз. Поэтому во время падения лучше отдохну. Что не так уж и плохо, ведь иногда устаешь от рынка. Еще у меня договор с клиентами, чьими деньгами управляю, что я играю только от покупки.
- Ты еще управляешь чужими деньгами?
Все началось с друзей, которые стали доверять свои деньги. Потом пошли люди по рекомендации, появились клиенты из других городов. Скажу честно, управлять чужими деньгами несложно. Просыпается ответственность, а значит, в голову приходят более точные сигналы. Правда, 2008 год меня хорошо проучил. В августе мы с друзьями поехали на рыбалку. Перед отъездом поставил стоп-лоссы на уровне безубыточности покупок и уехал. Когда приехал домой, услыхал, что произошел вооруженный конфликт в Южной Осетии. Наш рынок хорошо просел. Заявки выставились, но бумаги не продались.
По портфелю убытки были 20–50%. Клиенты звонили, некоторые нервные, некоторые сказали, что мы не спешим, отыграешь. Кто-то деньги забрал. Кто-то потом жалел, что забрал. Те инвесторы, которые пережили обвал 2008 года, сейчас счастливые люди.
- Сколько денег-то в управлении?
Сумма хорошая… Сейчас я беру в управление суммы не ниже 1 млн руб.
- Берешь процент от прибыли?
Да, 15–20%. Если портфель за год вырос более чем на 50%, я могу попросить премиальные. Мне хватает своих денег, и я не гонюсь за лишним. Поэтому торгую сейчас спокойно и более уверенно, чем раньше. Лучше зайду в рынок один раз в месяц, но правильно, чем буду ждать непонятно чего.
Тем же, кто заработал и зарабатывает большие проценты, я не завидую. Про таких людей обычно говорю: молодцы! Для меня прибыль 50–100% обозначает, что я хорошо поработал. Недавно вот продал «Газпром» по 194 руб. Портфель был большим, с хорошим «плечом». Эта сделка дала мне хороший профит.
- Отличная цена продажи!
Тогда сформировался сигнал на продажу «мертвый крест». На данный момент сигналов в «лонг» нет. Цена «Газпрома» на 60-минутном графике ниже «облаков», на 30-минутном таймфрейме такая же картина, а значит, я отдыхаю. Могу спокойно заняться спортом или другим любимым делом.
Американский рынок не смотрю, ни за кем не наблюдаю. У меня много знакомых, которые говорят: вот, смотри туда, гляди сюда, слушай этих. А я не вижу, что все это мне может помочь. Иногда смотрю на индекс ММВБ - это дополнительный психологический индикатор того, нужно ли входить в рынок или нет.
Прогнозы по индексу
- Когда акции в 2009 году начал покупать?
Открой недельный график индекса ММВБ в MetaStock и наложи Ишимоку. На индекс РТС раньше смотрел, но в связи с тем, что он валютный, он для меня не очень правильный. Видишь «золотой крест» - тенкан с киджуном пересекся в конце марта 2009 года. Значение индекса было около 800 пунктов. Для меня это было сигналом или первой ласточкой, что я начинаю торговать спокойно в «лонг». Рынок настроен идти вверх, сформировалась мощная фигура, плюс дополнительно использовал индикатор «параболик». Он тоже показал сигнал к покупке. Поэтому играл тогда мощно с «плечами» и ни на какие негативы не обращал внимания.
Слома тренда роста я пока не вижу. Рынок остановился в момент, где сконцентрирована вся сила. На следующей неделе либо произойдет смена тренда, либо нет. Смотреть буду по итогам пятницы. Сейчас мы опустились на тенкан, это примерно 1350 пунктов, затем будет поддержка на уровне 1252 пункта - это киджун. Если мы проломим киджун, то рынок пойдет к верхнему краю «облаков» - в районе 1000 пунктов. Рынок должен дышать, поэтому на 1252 пункта хотелось бы сходить, чтобы подешевле закупиться тем же «Газпромом», «ЛУКойлом» и ВТБ.
-Если индекс упадет до 1252 пунктов и ты купишь, где будет стоп-лосс?
Когда я покупаю, у меня есть эмоциональный стоп-лосс. «Стоп» ставлю, когда нужно отлучиться. Обычно, когда портфель полностью в бумагах, я постоянно смотрю за рынком, использую выход по «параболику» или «фракталу».
- «Фишками» какими торгуешь?
В 2009 году я долго торговал Сбербанком, но когда он вырос до 50–60 руб., стал бояться резкого падения цены и понял, что мне нужно просто отдохнуть от Сбербанка.
В этом году решил торговать «Газпромом», который отстает от всего рынка, «ЛУКойлом» и ВТБ. Сейчас эти три бумаги для меня основные. А, например, «Роснефть» я не понимаю, поэтому и не торгую ею. Мне нужна красивая картинка на графике. Я не слежу за большим количеством акций. Обычно смотрю на 10–12 бумаг. Если сигналов нет - отдыхаю. Это для меня нормально и спокойно. И когда торгуешь одними и теми же акциями, появляется чуйка в костях - чувство, что где-то здесь развернется: будет расти или падать. Больше трех-четырех акций не покупаю. Есть клиенты-долгосрочники, им бывает интересен второй эшелон.
На данный момент держу акции «Разгуляя». Я его купил по 42 руб. (сейчас 52 руб.), выбрал потому, что цена ходит плавно и хорошо. Также играю «Транснефтью», но там низкая ликвидность. В прошлом году с ее акциями я совершил 27 сделок, из них только одна оказалась убыточной.
- Чем, кроме трейдинга, занимаешься?
Люблю отдыхать на природе, занимаюсь спортом. Но на первом месте, наверное, у меня пристрастие готовить. Постоянно придумываю новые кулинарные рецепты. Сейчас еще автотрейдингом занялся. Пока все нормально идет, но большую сумму доверить роботу сложно. Вот вроде и все. Я себя нашел в этом мире. Активный трейдинг приносит мне ощущение удовлетворенности. Только терпеливые находят верную дорогу.
Переписка по ICQ и покупки
Хан
(13:26:59 16/02/2010) Привет! Ну вот, я дождался первой покупки «Газпрома» сегодня, с утра хапнул. Уже профит есть!!! Сижу курю бамбук… жду развития… что будет дальше… все по плану:)
Oligarhist
(13:31:14 16/02/2010) Привет, супер!
Хан
(17:05:35 16/02/2010) Ну вот и вторая партия прошла удачна!!! «Газик» молодца!!! *Yahoo* Картинку тебе послал… все сам увидишь…
Oligarhist
(17:07:15 16/02/2010) Ага
Хан
(17:16:31 16/02/2010) Все просто и оригинально… Чем проще мне торговать, тем светлее разум.
Сделки с акциями «Газпрома» по Ишимоку на графике в XTick
Ichimoku - индикатор, представленный сочетанием пяти линий, три из которых являются скользящими средними, а две - их производными. Ichimoku не только определяет наличие , но и дает информацию о нахождении зон , а также определяет откаты тренда. Индикатор Ichimoku был разработан в 1930 году японским аналитиком Гоити Хосодой (псевдоним Сандзин Итимоку), а представлен публикетолько в 1960 году, как инструмент анализа поведения . В торговом терминале QUIK индикатор Ишимоку представлен пятью линиями на графике цены, две из которых образуют так называемое «облако» (закрашенный пунктиром диапазон между двумя линиями).
Рис. 1. Отображение индикатора Ichimoku в торговом терминале QUIK
Логика индикатора Ишимоку
Каждая из линий индикатора имеет собственное название и метод построения и, соответственно, разную собственную смысловую нагрузку:
Tenkan - скользящее среднее от медиальной цены (Median Price - сумма максимума и минимума, деленная на два) с периодом 9. В стандартном виде представляет собой фиолетовую линию. Tenkan является самой быстрой из линий Ichimoku и показывает своим наклоном текущий тренд (наклон вверх - восходящий тренд, вниз - нисходящий, вбок - флэт).
Kijun - скользящее среднее от медиальной цены за более длительный промежуток времени (обычно 26). Kijun обычно прорисовывается как красная линия, которая указывает текущую ценовую направленность. Так, если цена выше Kijun, то восходящий тренд скорее продолжится, чем изменится. Если цена ниже Kijun - нисходящий тренд в силе и, скорее всего, продолжится. Если же цена пересекает Kijun - это свидетельство того, что текущий тренд уже под вопросом. По сути, пересечение Tenkan Kijun дублирует логику пересечения двух скользящих средних (ЕМА) разных периодов, подавая тем самым сигналы к совершению сделок в соответствии с направлением пересечения.
Senkou Span1 - первая линия «облака» и производная от Tenkan и Kijun, поскольку является их средним значением, сдвинутым на период Kijun (26) вперед. Senoku Span1 обычно отображается голубым цветом и выполняет функцию поддержки/сопротивления текущего тренда.
Senkou Span2 - является второй линией «облака» и самой медленной из линий индикатора: период ее усреднения равен 52, кроме того, Senkou Span2 сдвинута на период расчета Kijun (26) вперед. Выполняет функцию второй линии поддержки/сопротивления текущего тренда. Обычно отображается зеленым цветом.
По своей сути «облако», образованное линиями Senkou Span1 и 2, является зоной поддержки/сопротивления тренда. А еще - «индикатором» тренда: если цена находится в «облаке» - в рынке боковик, а если цена находится вне «облака» - на рынке тренд (если «облако» вверху - то тренд нисходящий, а если внизу - то восходящий). О текущем тренде также свидетельствует и цвет «облака». Если облако окрашено в цвет первой линии (голубой), то в рынке восходящий тренд, а если в цвет второй линии (зеленый) - нисходящий.
Chinkou - линия, которая образована ценами закрытия периодов, сдвинутыми назад на величину Kijun (26). Chinkou обычно отображается коричневым цветом. Если линия пересекает цену снизу вверх, это является сигналом к покупке, если же сверху вниз - к продаже.
Торговые сигналы Ишимоку
Самый сильный сигнал индикатор Ichimoku дает, если цена находилась в «облаке» и покинула его границу. В этом случае считается, что рынок вышел из флэта и стал трендовым. Сделка осуществляется в направлении этого пробоя с выставлением стоп-приказа за второй (дальней) границей «облака».
Рис. 2. Сделки по индикатору Ишимоку при выходе цены из облака
Считается, что если линии Tenkan, Kijun Senkou Span1 расположены последовательно и параллельно друг другу, то на рынке наступил устойчивый тренд. В случае, если цена откатывается в процессе развития тренда до одной из этих линий, целесообразно добавлять или восстанавливать позиции по тренду.
Рис. 3. Торговля по Ишимоку при касании линий при устойчивом тренде
Более слабыми сигналами будут являться сигналы на совершение сделок при пересечении линий Tenkan и Kijub (в направлении пересечения) и пересечение ценой линии Chinkou.
Рис. 4. Сделки по индикатору Ichimoku при пересечении Tenkan и Kijun и при пересечении цены и Chinkou
Отображение индикатора Ишимоку в QUIK
Теперь - о том, как пользоваться Ишимоку в торговом терминале QUIK. Чтобы вывести индикатор в программе, следует нажать на клавишу Insert и вызвать окно «Добавление графика», в котором следует выбрать индикатор Ichimoku из представленного списка доступных индикаторов. После чего следует нажать на клавишу «Добавить».
Рис. 5. Добавление индикатора Ichimoku в окне «Добавление графика»
По выполнении указанных действий на графике цены появятся пять линий индикатора.
Рис. 6. Базовое отображение Ichimoku
Для редактирования индикатора Ишимоку следует нажать сочетание клавиш Ctrl+E и вызвать окно «Редактирование настроек графика». В данном окне следует выбрать область, содержащую индикатор, и переместиться на вкладку «Параметры», где можно будет настроить цвет отображения и параметры расчета линий индикатора. Изменения вступят в силу после нажатия на клавишу ОК.
Рис. 7. Редактирование настроек индикатора Ichimoku
Вывод
Ишимоку - очень интересная торговая система, которая базируется на скользящих средних и показывает, что даже базовые индикаторы могут давать весьма продуктивные торговые системы.
Индикаторы теханализаВ индикатор Ишимоку запаковано всё, что нужно для технического анализа в трейдинге: информация об уровнях поддержки и сопротивления, направлении тренда и импульсе цены. Такой функционал подкупает многих трейдеров, но большинство из них забрасывают его при одном только взгляде на его график. И здесь мы разберем индикатор Ишимоку шаг за шагом, узнаем его секреты, и как же им пользоваться.
Прошлое важно, а иногда и интересно. Кратко о главном:
- Разработал индикатор Ишимоку японский журналист-аналитик Гоичи Хосода еще в 1930 году, с целью анализа индекса Nikkei;
- Мир узнал об индикаторе Ишимоку лишь в 1968 году. Название свое он получил от псевдонима автора – Ichimoku Sanjin;
- Оригинальное название звучит, как Ichimoku Kinko Hyo, или «графический баланс с первого взгляда», что пользуется может и не самым точным, но наиболее понятным переводом.
Понятное, человеческое описание индикатора
После нанесения индикатора на график, можно вообще потерять с виду ценовые свечи или бары. Чтобы не путаться, разберем инструмент на отдельные элементы. Он состоит из:
- Конверсионной и базовой линии – похожи на скользящие средние, но имеют некоторые отличия;
- Облака Ишимоку или Ichimoku cloud – похоже на MACD и является самым популярным аспектом инструмента, с японскими отголосками в названии.
А теперь рассмотрим описание отдельных элементов индикатора Ишимоку Кинко Хайо.
Конверсионная и базовая линии
Как и скользящая средняя, они следуют за трендом и указывают его направление. Но вот строятся они интересно:
Ниже на примере зеленой и красной линиями обозначены тенкан и киджун соответственно, а серой – 9-периодная простая скользящая средняя, которая очень близка к конверсионной линии, но не совпадает с ней на 100%.
Какое же заложено в них значение:
- Tenkan – самая быстрая линия и указывает направление тренда. Чем она круче, тем более выражена тенденция;
- Kijun – принято считать поддержкой, когда цена выше нее и сопротивлением, когда ниже. Другими словами, этой линией разграничиваются быки и медведи.
Что такое облако Ишимоку
Ichimoku cloud на графике имеет вид затенённого поля между двумя линиями. Что интересно, оно похоже на MACD, как по функциям, так и по предназначению, только строится на самом графике.
С чего облако состоит:
Линии Сенкоу Спан А и В рассчитываются аналогично двум предыдущим, но имеют свой период: 17 и 52.
ИНТЕРЕСНО: период в 52 свечи был выбран для Сенкоу В не случайно. Ишимоку анализировал недельные графики, а 52 недели – это 1 год.
ВАЖНО: облако Ichimoku сдвинуто на 26-период вперед для коррекции запаздывания!
Как уже было сказано, облако, как индикатор, напоминает MACD. В чем наблюдается эта аналогия:
СОВЕТ: когда цена входит в облако, это считается, как время затишья или неопределенности. Цена во флете.
Индикатор Ишимоку является прежде всего трендовым индикатором , несмотря на то, что его облако смещено на 26 периодов в будущее. Это значит, что он:
- Будет хорошо работать на трендовом рынке;
- И плохо во флете. Хотя мы помним, что здесь есть некоторый фильтр бокового диапазона в виде облака.
Теперь рассмотрим, где можно этот индикатор применять:
- Изначально разработан для индекса Nikkei. Но, можно применять для фондового рынка, валютного рынка Форекс, фьючерсов;
- Рекомендованы старшие таймфреймы: дневка, недельный график. Но, его активно используют и на внутридневных тайм фреймах: h4, h1, m15, m10, m5, и даже m1;
- Рекомендуемые настройки индикатора Ишимоку – 9 – 26 – 52. Эти параметры сойдут для старших таймфреймов. Для часового – минутного графика рекомендовано – 8 – 24 – 48.
Сигналы и как ими пользоваться
Сигналов в индикаторе Ишимоку очень много и детальное описание каждого не имеет смысла. Просто не все они значимы. Но, их можно вместить в следующие группы:
- Сигналы пересечения линий индикатора между собой;
- Сигналы пересечения цены с линиями;
- И так называемый сигнал трёх линий , когда сверху вниз, в чёткой последовательности идут: цена, Тенкан, Киджун и Kumo. Он сигнализирует о сильном трендовом рынке.
Как видите, если разбирать каждый перекрест линий и цен, то можно легко потеряться. Но, несколько самых важных и сильных сигналов нужно выделить:
Стратегия торговли по Ишимоку
В интернете есть много советов, как торговать рассмотренные сигналы индикатора Ишимоку, но они «оторванные» один от другого. А ведь мы имеем полноценный торговый инструмент, где все очень гармонично связано.
Предлагаю вам 2 стратегии, как можно пользоваться индикатором Ichimoku Kinko Hyo.
Условия для первой торговой системы:
- Лонг – цена выше облака, а Тенкан и Киджун сформировали золотой крест;
- Шорт – цена ниже облака, а Тенкан и Киджун сформировали мертвый крест.
В этой стратегии мы используем индикатор облака Ишимоку, как фильтр тренда, и торгуем вслед за ним.
Условия для второй стратегии:
- Лонг – цена пересекает облако вверх и закрывается выше его верхней линии Сенкоу Спан А.
- Шорт — цена пересекает облако вниз и закрывается ниже его нижней линии Сенкоу Спан В.
Где ставить стоп лосс?
С открытием позиции разобрались. Теперь нужно установить порог потерь, если сделка пойдет против нас.
В данной ситуации нужно отталкиваться от двух моментов:
- Мы имеем трендовые стратегии, который не «любят» близких стопов;
- Торговля по Ишимоку идет не от уровня, и нам не к чему «привязать» наш стоп.
Следовательно, нам нужно выставлять стоп лосс, пользуясь следующими системами:
- По волатильности акции или валютной пары – не менее 2 ATR (если хотите узнать подробнее, читайте «Размер позиции — укрощение волатильности »);
- «Прятать» за ближайший уровень поддержки или сопротивления. Он не должен быть слишком далеко, но и не близко.
- Ставить за линиями Senkou облака.
Понимаю, что фразы «не слишком далеко, но и не слишком близко» звучат мягко говоря не точно. Ориентируемся на 2 ATR. Это позволит цене определится с направлением своего движения, а нам позволит ожидать достойный коэффициент риск/прибыль.
Закрытие позиции
Прибыльную сделку нужно также уметь грамотно закрыть, чтобы получить хорошее соотношение риск к прибыли. Давайте рассмотрим несколько вариантов:
- При получении обратного сигнала – самый консервативный способ. Например, если открыта длинная позиция по первой стратегии, то закрываем сделку, если сформировался мертвый крест;
- По трейлинг стоп – постепенное перемещение стопа за ценой. Для первой торговой системы можно двигаться по минимумам/максимумам свечей, а для второй – по значимым откатам. Более детально об этом смотрите статью «Перенеси стоп лосс, сохрани прибыль! »;
- По установленному отношению риск/прибыль – если ваш стоп 2 ATR, то выставляйте тейк профит по цене 6 ATR от входа и идите гулять. Это для соотношения 1:3.
Заключение
- Индикатор Ишимоку не такой уж и страшный инструмент, как может показаться сначала. Все его элементы нам хорошо знакомы, поскольку похожи они на скользящие средние и MACD;
- Объединение пары более быстрых и медленных средних линий позволяет прекрасно торговать по тренду;
- Следите за облаком – оно всегда укажет главенствующую тенденцию;
- Облако выступает важной зоной поддержки и сопротивления;
- Когда цена входит в облака, то на рынке флет;
- Ишимоку, как трендовый индикатор, бесполезен в условиях ценового коридора.
Индикатор Ишимоку состоит из 5 линий, но в этой статье мы рассмотрели лишь 4. Пятая называется Chikou. Она, в отличии от других, основана на цене закрытия и смещена на 26 периодов назад. К сожалению, во время подготовки материала к этой статье я не увидел «достойного» применения Chikou Span.
Поэтому я вам предлагаю отписаться в комментариях:
- Какое применение вы видите для линии Chikou?
- На каких тайм фреймах вы применяете индикатор Ишимоку и какие параметры в настройках используете?
Это все. Жду ваш комментариев. Удачного трейдинга!
Полезно знать -
Многие начинающие трейдеры считают индикатор Ишимоку слишком сложным, и не используют его в торговле. Такое впечатление создается из-за того, что инструмент состоит сразу из пяти линий, образующих различные уровни и зоны. Но настолько ли сложен этот индикатор, чтобы отказываться от сигналов, или инструмент все-таки стоит того, чтобы потратить время на его изучение?
Описание и особенности индикатора Ichimoku Kinko Hyo
Индикатор Ichimoku был разработан гораздо раньше большинства инструментов технического анализа : его создал японский трейдер и аналитик Гоичи Хосода еще в 30-х годах прошлого века. Разумеется, в те годы все построения производились вручную, и это повлияло на внешний вид инструмента. После расчета значений индикатора по специальным формулам точки на графике соединялись прямыми линиями, поэтому, в отличие от классических скользящих средних, линии Ишимоку имеют несколько «ломаный» вид.
В состав индикатора Ichimoku Kinko Hyo входят 5 линий, каждая из которых строится по определенной формуле:
- Kijun (синяя линия). Для ее расчета в каждой точке берется среднее арифметическое минимума и максимума свечи, а затем рассчитывается усредненное значение этого параметра для 26 последних свечей. Простыми словами, это аналог 26-периодного скользящего среднего.
- Tenkan (красная линия). Строится по тому же принципу, что и Kijun, только с периодом 9.
- Chinkou (зеленая линия). Линия, построенная по ценам закрытия, сдвинутая на 26 периодов назад.
- Senkou A (Up Kumo, оранжевая линия). Среднее значение Tenkan и Kijun, сдвинутое на 26 периодов вперед.
- Senkou B (Down Kumo, серая линия). Среднее арифметическое максимума и минимума каждой свечи за 52 периода, сдвинутое на 26 периодов вперед. Образует общую зону в связке с Senkou A.
Формула расчета индикатора Ишимоку
Tenkan-sen=(Max(High,N)+Min(Low,N))/2
где:
Max(High,N) – наивысший из максимумов за период, равный N – интервалов (например, N дней)
Min(Low,N) – наименьший минимум за период, равный N – индетрвалов
N – длина периода
Kijun-sen=(Max(High,M)+Min(Low,M))/2
M – длина периода
Chinkou Span – Текущее Close, сдвинутое назад M
Senkou Span A = (Tenkan-sen + Kijun-sen)
Senkou Span B = (Max(High,Z)+Min(Low,Z))/2
, сдвинутое вперед на M интервалов
Z – длина интервалов
Линии Tenkan и Kijun по одиночке и вместе работают как скользящие средние, их взаимные пересечения, а также пересечения с графиком цены дают сигналы на покупку и продажу. Две линии Senkou образуют зону поддержки либо сопротивления, являясь первым и вторым уровнем, в зависимости от тренда.
Установка и настройка индикатора
Индикатор Ichimoku входит в стандартный пакет инструментов торговой платформы MetaTrader 4 , поэтому его установка довольно проста. Его не нужно искать в интернете и скачиваться с посторонних ресурсов, достаточно открыть вкладку «Список индикаторов» на панели инструментов терминала и выбрать Ichimoku Kinko Hyo в категории «Трендовые».
В окне настроек можно изменить три параметра: периоды линий Tenkan, Kijun и Senkou B. Senkou A рассчитывается по значениям Tenkan и Kijun, поэтому в настройках не имеет собственного параметра. Chikou полностью зависит от цены закрытия. Сдвиг каждой линии установлен по умолчанию, и изменить его нельзя.
После того, как инструмент установлен на график и настроен, можно переходить к торговле на рынке Форекс .
Торговля по Ichimoku Kinko Hyo
Ichimoku – комплексный индикатор, который подает трейдеру множество разных сигналов. Некоторые из них довольно просты, например, «Золотой крест», который образуется, когда Tenkan пересекает Kijun снизу вверх, и подает сигнал на покупку. «Мертвый крест», наоборот, сигнализирует о продаже, и образуется, когда линия Tenkan пересекает Kijun сверху вниз.
Также можно торговать внутри «облака», образованного линиями Senkou A и Senkou В (на графике оно заштриховано). Когда рынок находится во флете (о этом сигнализирует Tenkan, расположенная горизонтально), можно открывать быстрые скальпирующие сделки, когда цена отскакивает от одной линии Senkou и устремляется к другой.
Однако для того, чтобы торговля была более эффективной, рекомендуется открывать сделки сразу по нескольких сигналам, образующимся от взаимодействия линий индикатора с графиком цены и друг с другом.
Простая, но уже достаточно оптимизированная стратегия торговли по Ichimoku Kinko Hyo выглядит следующим образом (на примере открытия сделки на покупку):
- Линия Tenkan пересекает Kijun снизу вверх.
- График цены пересекает обе линии в этом же направлении.
- Цена отталкивается вверх от «облака», образованного линиями Senkou.
Цена оттолкнулась от Senkou и пробила Tenkan и Kijun снизу вверх
В данном случае индикатор подает сразу три сигнала, что повышает вероятность заключения прибыльной сделки. При этом на график не нужно устанавливать никаких дополнительных индикаторов, весь технический анализ проводится с помощью одного инструмента.
Несмотря на комплексность Ишимоку, некоторые профессиональные трейдеры комбинируют его и с другими индикаторами. Такой подход требует большего опыта и скорости принятия решений, однако, после определенной практики, он не будет казаться слишком уж сложным даже начинающему торговцу.
Стратегия Ишимоку + Стохастик
Ишимоку – трендовый индикатор, поэтому логичнее всего дополнять его сигналы фильтром осциллятора. Лучше всего Ichimoku работает в связке со Стохастиком, так как RSI, хоть и является довольно популярным индикатором, очень редко дает сигналы, а значит, совпадающие показания двух индикаторов будут еще более редким явлением.
В данной стратегии стохастический осциллятор будет предостерегать трейдера от заключения сделок в те моменты, когда тренд уже иссяк, и сигнал Ишимоку явно запаздывает.
Сделки на продажу по стратегии Ишимоку + Стохастик открываются при соблюдении следующих условий:
- Линии на графике выстраиваются в порядке Kijun-Tenkan-цена.
- Цена отталкивается от «облака».
- Стохастик не перепродан, линии осциллятора направлены вниз.
Стратегия достаточно универсальна и подходит для торговли практически на любом таймфрейме, кроме, разве что, М1 и М5. В качестве торгового актива можно использовать пары-мажоры Forex, а также CFD на золото и серебро.
Преимущества и недостатки Ichimoku Kinko Hyo
Ишимоку – достаточно универсальный и эффективный инструмент, кроме того, он проверен временем больше, чем любой другой индикатор теханализа. Ichimoku Kinko Hyo можно использовать для поиска сигналов как на Форекс, так и на фондовом рынке , а также при торговле криптовалютами .
Основной недостаток Ишимоку свойственен практически всем трендовым индикаторам – его сигналы очень часто запаздывают. Линии, построенные на усредненных значениях, показывают предыдущие значения цены в измененном виде, но не могут точно и своевременно предсказать момент развития нового тренда. Именно поэтому Ichimoku необходимо комбинировать с осциллятором, даже если кажется, что у этого японского инструмента достаточно и собственных сигналов.
Торговля на финансовых рынках сопряжена с высоким уровнем риска для капитала. Для того, чтобы снизить риски, рекомендуется четко следовать правилам мани-менеджмента и всегда устанавливать Stop Loss. Все решения, которые принимает трейдер при работе на Форекс являются его личной ответственностью.