В этой статье мы подробно рассмотрим что такое индикатор Полосы Боллинджера (Bollinger Band) и как он помогает торговать с прибылью на бинарных опционах и рынке Форекс.
В процессе торговли цифровыми опционами, чтобы определить подходящий момент входа и выхода с рынка, применяется большое число индикаторов. Достаточно интересным индикатором тренда, который заслуживает внимание инвесторов, стал Полосы Боллинджера, который так назван по имени разработчика.
На графике индикатор Боллинджера имеет вид системы из 3-х разных мувингов. Центральный мувинг является средней скользящей, которая рассчитывается исходя из указанного периода. Два других мувинга располагаются выше и ниже центрального. В общем, применяется для расчета Полос Боллинджера формула очень сложная, главное только понимать принципы индикаторной работы.
Что собой представляет индикатор?
Увеличить
Расстояние между мувингами не бывает статичным. Оно собой представляет среднеквадратичное отклонение от средней скользящей, которая рассчитывается на интересующем инвестора временном интервале.
Значение ширины полос, которые входят в индикатор Боллинджера, регулируются сами. На ней отражается уровень рыночной волатильности. Когда рынок располагается в состоянии покоя, то ширина полос начинается сужаться, а в итоге нижний и верхний мувинг стремятся к среднему. Наоборот, во время нестабильности на рынке и высокой волатильности полосы расширяются, а линии друг от друга «убегают».
Увеличить
Полосы Боллинджера изгибаются в ответ на движение стоимости в какую-либо сторону. В итоге у спекулянта будет некоторый прогноз про то, куда именно движется стоимость. На основании этой информации определяется оптимальное время для совершения сделки.
Предельная ясность и простота применения стали причиной того, что многие спекулянты принялись использовать индикатор Полосы Боллинджера. В нем график стоимости почти всегда располагается внутри полосы. Когда он за указанные пределы выходит, следует начинать активный торговый процесс.
Полосы Боллинджера являются значением рыночной перекупленности и перепроданности. Получается, что при моменте подхода стоимости к верхней границы полосы, торговый процесс необходимо вести по завышенной стоимости. Появляется сигнал для открытия ордера на продажу, т.е. ожидание понижения стоимости и ее возвращение к среднему мувингу, который есть в составе индикатора Боллинджера.
Если стоимость приближается к нижнему мувингу индикатора, это является подтверждением перепроданности актива. Предполагая, что произойдет разворот тренда, необходимо заключать ордер на покупку.
Спекулянт должен понимать, что никакие индикаторы не способны предсказать поведение стоимости со стопроцентной гарантией. Поэтому инструмент Полосы Боллинджера необходимо применять в сочетании с другими индикаторами.
Теперь более подробно рассмотрим работу Полос Боллинджера. Достоверно интерпретировать индикатор можно только в случае отсутствия на рынке ярко выраженного тренда. В ином варианте пробив мувингом может подтвердить тенденции, а не быть признаком разворота.
Когда трейдер пытается разобраться с вопросом определения трендовых разворотов на индикаторе Боллинджера, то ему нужно знать, какие именно фигуры на это указывают. Сам разработчик выявил их более 45, но принцип действия в общем похож.
Самыми легко обнаруживаемыми и явными фигурами на графике стали буквы М и W. Первая образуется в верхней части графика, где отображается индикатор Полосы Боллинджера, а вторая - в нижнем. В любых случаях формирование подобных фигур говорит про скорое изменение тренда.
На первоначальном этапе многие не способны разобраться с применением Полос Боллинджера. При совершении нескольких ошибок они могут подумать, что инструментарий не предоставляет правдоподобных знаний. Это не так, требуется научиться находить вышеописанные ситуации на графике.
Желательно индикатор использовать вместе с иными инструментами. Разобравшись, как работают Полосы Боллинджера, необходимо на график добавить или осциллятор стоимости. Без серьезной и долгой практики здесь не обойтись.
Преимущества
Полосы Боллинджера - это уникальный инструмент, который способен демонстрировать отражение того, что осуществляется на данный момент на рынке. Показывает себя прекрасно индикатор во время работы с барами и японскими свечами. На графике стоимости Полосы Боллинджера стали «ориентиром». Из-за своего наклона они позволяют просто определять действующие тенденции.
Сужение полос говорит про боковое рыночное движение, а границы расширяются во время начала тренда. Определяется все это визуально, а если досконально разобраться в работе индикатора, то без труда можно определить, когда начинается и заканчивается тренд.
Сами полосы к себе «притягивают» стоимостью и большую часть времени «заставляют» ее располагаться внутри полос. Подходят Полосы Боллинджера почти для любых рынков, а не только для флета, как большинство про это думает. Данный индикатор упрощает нахождение моделей продолжения и разворота тренда.
Недостатки
У Полос Боллинджера имеются недостатки. К главному недостатку относится запаздывание, которое присуще для всех средних скользящих. При формировании свечи может появиться небольшая перерисовка, так как берется информация от закрытия свечи непосредственно. Это вызывает дискомфорт в некоторых случаях.
Вторым недостатком стала неполноценность индикатора. Использовать только Полосы Боллинджера для графического анализа нельзя. Как минимум требуется применять еще уровни сопротивления и поддержки, так как большая часть спекулянтов опирается на них.
Установка и настройка индикатора
Перед началом торгового процесса, необходимо правильно выбрать параметры настройки инструмента Полосы Боллинджера. Здесь разработчик индикатора советует не выдумывать ничего. На его создание было потрачено много лет, проводилось тестирование на десятках тысяч сделок. Наиболее идеальными являются стандартные настройки Полос Боллинджера:
- Параметр длины временного промежутка соответствует 20.
- Источник, который обозначает, какая информация применяется со свечей, установлена на low значение.
- Единственным параметром, который стоить изменять в торговле на Полосах Боллинджера стало . Инвесторы могут в процессе торговли устанавливать самостоятельно его величину. Стандартный показатель равен 2.
- По отношению к рынку смещение Полос Боллинджера нужно установить на нулевом уровне.
Увеличить
Данный индикатор показывает хорошие результаты при торговле любыми активами. Индикатор с успехом применяеются именно в цифровых опционах.
Сигналы
Приобретать КОЛЛ опционы необходимо в таких ситуациях:
- Резко сузился коридор, после чего видно две растущие свечи.
- Стоимость пересекла верхний мувинг. Если спекулянт применяет Полосы Боллинджера на 1-минутном таймфрейме, то он может открыть торговую сделку на время не более 5 мин.
- Если стоимость от нижней границы Полосы Боллинджера отскочила в цифровых опционах, необходимо осуществить покупку на конец часа.
Приобретать ПУТ опционы необходимо в таких ситуациях:
- Резко сузился коридор, после чего видно две или три растущие свечи.
- При применении индикатора в турбоопционах пробив нижней границы будет сигналом для открытия краткосрочного ПУТ опциона.
- Если стоимость от верхней границы Полосы Боллинджера отскочила в цифровых опционах, то необходимо осуществить покупку ПУТ на конец часа.
Увеличить
При применении Полос Боллинджера в цифровых опционах настройка должна оставаться стандартной. Еще инвесторам можно посоветовать прочитать книгу создателя данного индикатора. Там подробно рассказывается про принципы его работы.
Правила использования индикатора
Теперь рассмотрим практическое использования Полос Боллинджера в опционной торговле. Здесь вы узнаете про возможности этого инструмента.
Волатильность
Волатильность - это не типичный принцип работы для индикатора, но достаточно эффективный. На рынке любое движение является цикличным. Ниже на скриншоте показан пример цикла.
Увеличить
Там видно коррекции (зеленые области) и тренды (синие области). Их определить визуально почти невозможно, а инструмент Полосы Боллинджера предоставляет подобную возможность. Это сделать очень просто, так как бывает только два возможных положения:
- Схождение нижней и верхней линии. Это демонстрирует спокойный рынок, где улеглась активность участников. Это и есть коррекция.
- Расхождение нижней и верхней линии. Говорит про появление по этому активу активности, в итоге появляется тенденция (глобальная или локальная).
Выше приведен общий подход, по которому довольно сложно вести торговлю. По ним можно искать точки входа или вычислить тенденцию.
Торговля на пробой
Данная техника работы наиболее распространена с индикатором, когда осуществляется ожидание пробоя для крайних мувингом и будет последующее приобретение опциона. Это очень просто в теории, стоимость пробила нижний мувинг Боллинджера, значит нужно открываться на повышение. Если стоимость пробила верхний мувинг Боллинджера, то стоит открываться на понижение.
В действительность все так гладко не работает. Предоставляется множество сигналов, торговля по которым ведет к убыткам, поэтому точки входа следует фильтровать. Особенно много пробоев случается при совершении небольших отклонений, но даже расширение мувингом не предоставляет гарантий от ложных сигналов.
Для торговли цифровыми опционами на пробое с индикатором Полосы Боллинджера можно использовать следующий алгоритм: опцион открывается в противоположную сторону от пробоя в той ситуации, когда незадолго до этого стоимость была у противоположного индикаторного мувинга. Если данное условие не соблюдается, то необходимо просто игнорировать возможность. Ниже на скриншоте продемонстрирован подобный пример.
Изобретение индикатора Полосы или Ленты Боллинджера (Bollinger Bands) принадлежит американскому аналитику Джону Боллинджеру, который в 1984 году задался целью создать свою собственную систему для анализа и проведения расчетов инвестиций. Потратив на это около семи лет, в начале 90-х годов Боллинджер представил свою систему инвестиционному и трейдерскому сообществу. Довольно быстро его индикатор обрел популярность у участников рынка, был принят на вооружения многими трейдерами и используется по сей день. В настоящее время Джон Боллинджер является собственником финансовой компании Bollinger Capital Management inc, которая использует в работе разработанные им методы.
Идея полос Болинджера состоит в том, чтобы объединить в себе трендовый индикатор, индикатор волатильности и осциллятор. Полосы обозначают на графике направление и диапазон колебаний цены, с учетом тренда и волатильности, характерной для текущей фазы рынка. Графически индикатор представляет из себя три линии: скользящая средняя посередине, характеризующая основное направление движения, и две линии, ограничивающие график цены с обеих сторон и характеризующие его волатильность.
Верхняя и нижняя линии — это та же скользящая средняя, но смещенная на несколько стандартных (среднеквадратичных) отклонений . Поскольку величина стандартного отклонения зависит от волатильности, полосы сами регулируют свою ширину: она увеличивается, когда рынок неустойчив, например, во время публикации новостей, и уменьшается в более стабильные периоды. Таким образом индикатор реализует в себе функции осциллятора в более удобной форме, когда можно сразу на графике с учетом амплитуды колебаний оценить, в состоянии перекупленности или перепроданности находится инструмент.
Настройка индикатора
Основным правилом при построении линий Bollinger является следующее утверждение — около 5% цен должно находиться за пределами этих линий, а 95% внутри. При этом периодически цена должна касаться границ канала, а при резких движениях допустим кратковременный выход графика за границы.
Период и стандартное отклонение
Сам Боллинджер рекомендовал использовать 20-периодное простое скользящее среднее в качестве средней линии и 2 стандартных отклонения для расчета границ полосы. Как правило, период устанавливается от 13 до 24, а отклонение от 2 до 5. Также, можно использовать в качестве периодов круглые значения 50, 100, 200 или числа Фибоначчи. При этом нужно учитывать, что чем выше период, тем ниже чувствительность индикатора и тем больше будет запаздывание. На инструментах с низкой волатильностью такие настройки сделают индикатор бесполезным.
Метод построения средней
Метод построения скользящей средней стоит выбрать тот, при котором полосы будут наиболее четко отыгрывать движения цены на истории. В quik доступны следующие типы средних: simple (простая), smoothed (сглаженная), exponential (экспоненциальная) и vol. Adjusted (скорректированная на объем).
Для расчета скользящих средних могут использоваться цены закрытия (close), открытия(open), максимум(high), минимум(low), median = (high+low)/2 и typical = (high+low+close)/3. Рекомендуется использовать close или typical.
Использование полос Боллинджера
Джон Боллинджер в своей книге «Bollindger on Bollindger Bands» (Боллинджер о полосах Боллинджера) поясняет, что его индикатор не предназначен для непрерывного анализа движения цены. Невозможно в любой момент времени посмотреть на индикатор и сделать вывод о дальнейшем поведении инструмента. Но в отдельные моменты времени индикатор дает сигналы, которые сами по себе или в связке с другими методами анализа позволяют использовать хорошие возможности для торговли с высоким потенциалом прибыли.
Для полос Боллинджера характерны следующие особенности:
Если границы канала расходятся, то это свидетельствует о продолжении сложившейся тенденции, а если внешние полосы Боллинджера сужаются, то это может свидетельствовать о затухании тренда и возможном развороте.
Движение, начавшееся от одной из границ, скорее всего продолжится до другой.
Положение графика цены относительно средней линии свидетельствует о направлении тренда. Если график выше неё, то тренд восходящий и наоборот. При этом сама линия также должна быть направлена в соответствующую сторону.
1. Покупка/продажа по тренду после откатов.
Когда инструмент находится в стабильном направленном тренде, Полосы Боллинджера помогают идентифицировать точку, в которой наиболее безопасно входить после отката. Как правило, когда есть тренд вверх, график цены находится между средней и верхней линией Боллинджера. Тогда можно покупать в тот момент, когда цена будет откатывать и подходить к нижней линии. Причем хорошим подтверждающим сигналом будет, если цена в этот момент построит не зигзагообразную, а горизонтальную коррекцию. В таком случае выше вероятность прибыльной сделки и можно использовать короткий стоп за поддержкой консолидации. Для выхода с прибылью можно использовать точку, в которой цена пересечет среднюю линию в обратном направлении или другие целевые ориентиры.
То же самое справедливо и для нисходящего тренда.
2. Резкие изменения цен обычно происходят после сужения полосы (сжатия), соответствующего снижению волатильности.
Довольно часто перед сильным движением для инструмента характерна низкая волатильность. В эти моменты присутствует неопределенность, которая не позволяет покупателям или продавцам взять верх и существенно сдвинуть цену. Когда определенность наступает (это может быть новость, пробой важного уровня или приход крупного игрока), те, кто оказался на неправильной стороне вынуждены в спешке закрывать свои позиции, давая движению импульс.
На графике такой ситуации будет соответствовать сжатие линий Боллинджера перед движением. Здесь индикатор не дает направление, но показывает момент, когда нужно быть внимательным и искать точку входа. Как правило, если после сжатия цена пробивает одну из крайних линий, то в этом направлении и будет развиваться движение. Однако такой сигнал может сильно запаздывать, поэтому желательно использовать дополнительные сигналы для входа.
3. Распознание моделей «двойная вершина» и «двойное основание»
Боллинджер предлагает использовать свои полосы для более точной идентификации классических фигур теханализа. Для фигуры «двойное основание» первый минимум должен быть ниже нижней линии, а второй — на уровне или выше нижней линии. При этом дополнительным сигналом будет снижение объемов на втором минимуме. Аналогичным образом проводится анализ для «двойной вершины».
Помимо распространенных способов применения существует много торговых систем, использующие сочетания полос Боллинджера с другими индикаторами: RSI, MACD, MFI, Parabolic SAR и др. Сам Боллинджер в своей книге даже предлагал строить полосы не для графика самой цены, а для графика RSI и использовать получающиеся сигналы. Таким образом, полосы Боллинджера дают большой простор для построения различных торговых систем и рекомендуются к освоению.
БКС Экспресс
Всем привет, на связи автор сайта сайт, Александр Норкин. Совсем недавно, мною была затронута очень важная тема, волатильности на рынке Форекс (со статьей можно ознакомиться ). В той статье, кроме стандартных вещей связанных с вопросами, что такое волатильность и как ей пользоваться, я перечислил некоторые индикаторы, которые помогут определить эту самую волатильность. Полосы Боллинджера, так же были в списке.
Ввиду того, что индикатор полосы Боллинджера, является одним из представителей индикаторов волатильности, он заслуженно получил мировое признание и поэтому заслуживает более детального рассмотрения.
Как строятся полосы Боллинджера
Полосы Боллинджера, которые повторюсь еще называют линиями Боллинджера, является индикатором, который входит в стандартный набор индикаторов многих торговых платформ. MetaTrader 4, так же не остался в стороне и включил полосы Боллинджера в свой арсенал.
По сути, индикатор заявляется как трендовый и очень схож с Moving Average, ведь в его основе заложена скользящая средняя.
Как установить индикатор полосы Боллинджера
Как уже было сказано, индикатор включен в стандартный набор индикаторов платформы MT4 и чтобы его установить, нужно нажать на Вставка -> Индикаторы -> Трендовые -> Bollinger Bands .
Линии Боллинджера наносятся непосредственно на график и выглядят, как показано ниже:
Как вы можете видеть, Джон Боллинджер предлагает использовать индикатор в виде скользящей средней, с периодом 20 и двух линий: верхнее и нижнее стандартное отклонение, которые и создают эффект рыночной волатильности.
Стандартное отклонение - это мера разброса случайных величин от среднего значения, которая равна квадратному корню из дисперсии.
Вычисляется при помощи формулы:
При создании своего индикатора, Джон Боллинджер руководствовался теорией вероятности.
Если от среднего значения в обе стороны отложить отрезки величиной со стандартным отклонением, то в этот промежуток попадает не менее 68% значений случайной величины, если же отложить отрезки величиной в 2 стандартных отклонения, то в такой промежуток попадает не менее 95% значений, если же отложить отрезки величиной в 3 стандартных отклонения, то в такой промежуток попадает более 99% значений.
Посмотрите как ведет себя индикатор, при разном значении стандартного отклонения:
- фиолетовая линия: стандартное отклонение = 3;
- красная линия: стандартное отклонение = 2;
- черная линия: стандартное отклонение = 1.
Эти утверждения верны для совокупности случайных величин, которые близки по своему характеру и нормальному распределение. Ценовые колебания на рынке Форекс, по видимости, можно рассматривать как подчиненные закону распределения, близкого к нормальному.
В настройки индикатора входит 4 важных пункта:
- Период - устанавливается значение для скользящей средней.
- Сдвиг - задается количество баров смещения скользящей средней.
- Отклонение - то самое стандартное отклонение.
- Применить к - определяет по каким ценам будет происходить расчет.
- Период: 20 ;
- Сдвиг: 0 ;
- Отклонения: 2 ;
- Применить к: Close .
Принцип работы индикатора полосы Боллинджера
Исходя из того что по теории вероятности, в построенный диапазон (от верхней линии отклонения до нижней линии отклонения) должна попасть большая часть цен, можно легко сформулировать смысл использования полос Боллинджера и выявить несколько важных моментов.
Цены тяготят к скользящей средней
Если мы считаем что Джон не ошибался и при стандартном отклонении с коэффициентом 2 менее 95% значений должны быть в диапазоне, выходит, что касание, а уж тем более пересечение линии отклонения Боллиджера, говорит о чрезмерном давлении и требует коррекционного движения, хотя бы до среднего значения.
Сужение границ - образование "горлышка"
Слишком узкими границы, так же не могут существовать Сужение границ, так же является не нормальным состоянием рынка и требует расширительного движения, которое может свершиться за счет значительного движения цен, иначе говоря повышению волатильности, в верхнюю или нижнюю сторону.
Пересечение границ линий Боллинджера или пробитие их ценой обычно является хорошим сигналом последующего отката при этом целью является как минимум, среднее значение. Исключение составляет ситуация представляющая расширение узкого горлышка.
В этой ситуации цены достаточно долго могут расти или падать, находясь все время на одной полосе Боллинджера и расширяя допустимую полосу колебаний. Это обусловлено силой движения цен, после прорыва диапазона консолидации.
Действительно, сужение полос Боллинджера, возможно лишь при возникновении узкого горизонтального диапазона цен или флета.
Данный индикатор хорошо работает на всех графиках от минутных до часовых. Линии Боллинджера, имеют чисто статистическую природу, поэтому они безразличны к предмету исследования и могу применяться к различным процессам как и скользящие средние.
Методы использования линий Боллинджера
Постараюсь сформулировать два метода использования полос Боллинджера и рассмотреть их на реальном графике, но прежде чем это сделать, нужно помнить, что они очень похожи на методы использования простых каналов применяемых в классическом техническом анализе.
По своей сути, линии помогают определить относительную перекупленность или перепроданность рынка, однако их характеристики, делают этот индикатор идеальным для того, чтобы предсказать разворот тренда.
Линии Боллинджера содержат значительное количество ценовых движений рынка, движение за одну из полос, является отклонением от ценового поведения и на такое событие, надо реагировать.
Классический метод - основан на пробое линий
Входим в рынок, в направлении прорыва, в момент пересечения линии стандартного отклонения, что сигнализирует о возможном начале тренда. Выходим из сделки в момент пересечения ценой, противоположной линии стандартного отклонения.
Коррекционный метод - основан на работе внутри линий
В данном случае, торговые правила крайне просты. Покупайте как только цена коснется нижней полосы отклонения и следите за ценой. Если движение вниз продолжится и цена закроется ниже нижней полосы отклонения, иначе говоря случится пробой, примите убытки и выйдите из сделки. В случае движения в вашем направлении, следует находится в сделке до верхней полосы отклонения.
Те же самые правила применяют при обратной позиции.
Этот метод считается эффективным, потому что сочетает тактику принятия небольших убытков, и больших доходов с торговой стратегией покупок на впадинах и продажах на пиках.
Заключение
Вот и все что я хотел сказать по данному индикатору. В статье были рассмотрены моменты:
- Как строятся линии Боллинджера;
- Принципы работы линий Боллинджера;
- И методы применения.
Полосы Боллинджера пользуются заслуженным авторитетом у профессиональных трейдеров, поэтому считаю правильным не заканчивать статью, а продолжить обсуждение его плюсов и минусов в комментариях.
– классический трендовый индикатор, с помощью которого определяют расположение цены относительно ее стандартного торгового диапазона. В отличие от других инструментов, основанных на схожих принципах, он может измерять не только направление ценового движения, а и его скорость.
Описание индикатора Полосы Боллинджера
На графике индикатора мы видим канал, между границами которого располагается нормальный торговый диапазон. Большую часть времени (≈95%) цена движется в этих пределах. Строится канал на базе простой скользящей средней, выше и ниже от которой равноудалены две другие Moving Average . Расстояние от центральной полосы пропорционально стандартному отклонению Standard Deviation . В зависимости от того, уменьшается или увеличивается этот показатель, границы канала сужаются или расширяются. Соответственно, снижается или возрастает волатильность.
Bollinger Bands входит в базовый пакет всех известных торговых платформ.
Для работы пользователю потребуется выставить период средней линии, величину отклонения и тип цены, по которому будет строиться кривая (закрытия, средняя, открытия и т. д.). Таким образом, мы получаем:
- средняя полоса – SMA (период 20);
- верхняя полоса – SMA плюс Standard Deviation (2);
- нижняя полоса – SMA минус Standard Deviation (2).
Настройки по умолчанию не являются догмой.
Д. Боллинджер считает, что для коротких таймфреймов оптимальным периодом средней полосы является 10, а для длинных – 50.
Чем меньше этот параметр, тем больше сигналов генерируется. Увеличение периода ограничивает количество сообщений, но при этом, существенно улучшает их качество. Если есть желание уменьшить стандартное отклонение 2, нужно учитывать, что хотя узкий канал пробивается чаще, многие из этих пробоев формируют ложные сигналы.
Видео — Полосы Боллинджера
Сигналы индикатора Полосы Боллинджера
Создатель Bollinger Bands выделяет следующие закономерности индикатора:
- Если цена начала двигаться от одного из рубежей, она с высокой долей вероятности достигнет противоположного.
- Сужение полосы обычно сопровождается резкими ценовыми колебаниями. Возрастает вероятность прорыва.
- Если цена пробила граничную линию и двигается дальше, можно говорить о продолжении тренда.
- Выход за пределы полос не может длиться дольше четырех бар. Сразу после формирования четвертой свечи рекомендуется открываться против тенденции. Впрочем, практика показывает, что исключения здесь не так и редки.
- Если на смену максимуму/минимуму, сформированному за пределами полос, приходит аналогичный экстремум внутри канала, высока вероятность скорого изменения тренда.
Bollinger Bands является трендовым индикатором, отображающим состояние рынка в конкретный момент.
Например, если Полосы при не слишком большом наклоне двигаются параллельно на протяжении длительного периода, значит, царит состояние флета. Как только это положение начинает меняться, стоит приготовиться к появлению мощной тенденции.
Точки входа в сделку по Полосам Боллинджера
Формирование торговых сигналов не является основной задачей инструмента, но некоторые полезные сообщения получить реально.
Возможность открыть позицию появляется каждый раз, когда ценовая кривая пробивает центральную скользящую среднюю. Если пересечение состоялось снизу, создается сделка на покупку , если сверху – на продажу .
Следующая тактика предусматривает открытие позиции против тренда . К ней прибегают, когда цена внутри канала достигает одной из граничных линий. Предполагается, что после прорыва начнется мощное обратное движение. При пробитии нижнего рубежа открывают сделку на покупку, при пересечении верхнего – на продажу. Многие трейдеры скептически относятся к этому сигналу, справедливо указывая, что цена может «прицепиться» к полосе и сопровождать ее достаточно долго, чтобы принести серьезный минус.
Одним из самых популярных способов эксплуатации Полос является использование их границ в роли уровней сопротивления/поддержки. Согласно классическому правилу, цена движется за пределами канала всего 5% времени. Весь остальной период она пребывает внутри. Вверху располагается уровень сопротивления, приближение к которому говорит о необходимости продавать . Если цена вплотную придвигается к нижнему уровню поддержки, следует покупать . Лучшие результаты достигаются в период флета.
Периодически на графике индикатора образуются паттерны, появление которых тоже может являться торговым сигналом.
Модель «M» («двойная вершина»)
возникает при соблюдении следующих условий. Сначала цена пробивает верхний рубеж или касается его, разворачивается и направляется к центральной линии. Далее она отталкивается от середины и образует новый максимум, который не должен касаться границы. Следующее пересечение средней полосы станет сигналом к продаже.
Паттерн «W» («двойное дно»)
возникает по аналогичной схеме: цена пробивает нижнюю скользящую или касается ее – движется к середине и там разворачивается – устанавливается новый минимум, не достигнувший границы. После пересечения центра появляется сигнал к продаже.
Пример нашей сделки по полосам Боллинджера
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter .
Комбинированный индикатор Bollinger Bands, более известный как Полосы Боллинджера, успешно используется трейдерами для определения силы ценовых движений, зон перекупленности/перепроданности, моментов разворота и построения торговых стратегий.
Разработанный знаменитым аналитиком фьючерсных рынков Джоном Боллинждером еще в конце 80-х годов прошлого столетия, этот торговый инструмент до сих пор актуален благодаря точности и простоте использования.
Индикатор Bollinger Bands представляет собой ценовой канал из трех SMA (простые скользящие средние), который накладывается непосредственно на ценовой график. Верхняя и нижняя линии ограничивают ценовое движение сверху/снизу, а третья (средняя) находится на равном расстоянии от границ. Расстояние от границ зависит от текущей волатильности финансового инструмента и, как показывает практика, почти 90% рыночного времени цена находится в пределах границ Полос Боллинджера, поэтому их можно использовать для прогноза цены.
Принцип работы индикатора Bollinger Bands
Полосы точно показывают тренд – это наклон средней линии, за которой тянется весь ценовой канал. В периоды флета верхняя и нижняя линия канала движутся параллельно друг другу или с небольшим наклоном, а все ценовое движение происходит внутри канала. Это особенно важно при повторных тестах ценовых экстремумов.
Считается, что если график цены расположен в верхней части полос (выше средней линии), то тренд – бычий, если движение идет в нижней части канала (ниже средней), то преобладает движение вниз.
Если цена достигает верхней границы, то актив считается перекупленным, то есть нужно ожидать отката в направлении средней линии индикатора. Зона перекупленности – диапазон от верхней границы до средней линии.
Если цена достигает нижней границы, то актив перепродан - ждем роста к средней линии. Зона перепроданности – диапазон от нижней до средней линии.
Индикатор Bollinger Bands жестко привязан к волатильности: если полосы расходятся (канал расширяется), то имеем продолжение и усиление текущей тенденции. Если канал сужается, то активность рынка низкая, торговые объемы падают и текущий тренд слабеет.
Математика и настройка индикатора
Индикатор настраивается в терминале MetaTrader4(5) стандартным способом. Расчет полос:
- средняя линия – SMA(20) (или с иными параметрами);
- нижняя линия – значение средней линии - 2 стандартных отклонения;
- верхняя полоса – значение средней линии +2 стандартных отклонения.
- для малых периодов (до М15) – SMA(10);
- для средних периодов (от М15 до Н1) – SMA(20);
- для долгосрочной торговли (от Н1 до D1) – SMA(50);
- для периодов свыше 1 дня – SMA(60).
Обычное значение для расчета средней линии индикатора - 20 временных периодов (или 20 свечей на текущем графике, к которому данный индикатор применяется). Уменьшение периода рекомендуется для скальперов в работе на таймфреймах до М15. Индикатор Bollinger Bands начинает быстрее реагировать на вариации цены, границы канала становятся более «рваными», их чаще пробивает цена, появляется больше торговых сигналов, но и количество «ложных вызовов» будет больше. Увеличение периода делает реакцию индикатора более медленной, линию границ – плавной, а торговые сигналы – более достоверными.
Стандартное отклонение (или standard deviation) рассчитывается системой автоматически и показывает, как далеко текущая цена ушла от значения среднего, то есть насколько точно реальные данные учтены в расчете полос. Увеличение значения отклонения расширяет канал (расстояние до центральной линии), что дает большему количеству ценовых движений попасть в его рамки. Параметр «Сдвиг» корректирует запаздывание и его можно подбирать для каждого инструмента.
Использование индикатора Bollinger Bands в торговых стратегиях
Как и все индикаторы на основе расчета среднего, наиболее точно индикатор работает на периодах среднесрочной и долгосрочной торговли (от 1 часа). Возможны два варианта торговли: на отбой от границ с последующим движением в канале, и на пробой границ с дальнейшим движением за полосами Боллинджера.
Индикатор Bollinger Bands обычно анализируют вместе со свечными паттернами. Уверенный сигнал на покупку/продажу возникает, когда у границ полос образуются свечные модели «двойное дно» или «двойная вершина».
Открываемся на покупку при пересечении средней линии, если выполняются следующие условия:
- цена концентрируется у нижней границы с последующим касанием или пробоем канала;
- цена движется в направлении средней линии и потом разворачивается вниз;
- формируется новый min выше нижней полосы, но ее не касается.
- ждем момента пересечения средней линии снизу вверх и формирования очередной свечи выше, если при этом полосы расходятся – открываем позицию;
- закрываем позицию после касания свечой верхней полосы. Но! если нижняя полоса продолжает идти вверх вместе с верхней границей, то бычий тренд продолжается, значит – ждем.
Открываемся на продажу при пересечении средней линии, когда выполнены условия:
- цена концентрируется у верхней границы с последующим касанием или пробоем;
- цена движется в направлении средней линии и потом разворачивается вверх;
- формируется новый max ниже верхней полосы, но ее не касается.
- ждем момента пересечения средней линии сверху вниз и формирования очередной свечи ниже, если при этом полосы расходятся – открываем позицию;
- закрываем позицию после касания свечой нижней полосы. Но! если верхняя полоса при этом движется вниз вместе с нижней границей, то медвежий тренд продолжается, то есть закрывать рано – ждем.
Чаще всего полосы воспринимаются как динамические и весьма точные уровни поддержки/сопротивления. Если за пределами полос сформируются паттерны поглощения (бычий или медвежий) или модели разворота («молот» или «доджи») то получаем более сильный торговый сигнал.
Необходимо обращать внимание на следующие моменты:
- Если имеется единичный пробой графиком цены границ канала (верхней или нижней), то с большой вероятностью текущий тренд продолжится.
- Если за резкими (пилообразными) движениями цены за границами полос Боллинджера происходят такие же внутри канала (близи границы), то нужно ожидать разворота тренда.
- Движение цены, которое началось от одной из границ канала, скорее всего, достигнет противоположного края.
- Длительное флетовое движения цены внутри узкого канала предшествует резким спекулятивным броскам цены – чем уже канал и больше период флета, тем сильнее будет последующая волатильность.
- Пробитие границ канала более чем тремя свечами подряд означает предстоящий разворот тренда или коррекцию.
- Если цена пробивает верхнюю/нижнюю полосу, то это сигнал возможного разворота, для подтверждения такого сигнала нужно наблюдать рынок после первого пробоя. Если происходит несколько неудачных попыток пробоя, то возможность разворота усиливается. Закрытие свечи выше полосы Боллинджера означает предстоящий медвежий разворот, закрытие ниже нижней полосы - разворот вверх.
Недостатки индикатора
При всей своей универсальности индикатор Bollinger Bands не дает точных сигналов на вход и далеко не все касания границ являются сигналом для открытия позиций. Иногда цена может довольно долго скользить вдоль верхней или нижней границы и, если удается поймать момент первого входа, то можно выжать из тренда максимум прибыли. Для использования в торговых системах рекомендуются комбинации с индикаторами различных типов: момента, объема и осцилляторами MACD, ADX или RSI.
Торговые стратегии на вход против тренда при движении от одной границы канала и с выходом на другой границе считаются менее рискованными, чем торговля на прорывах границ. Вход в рынок крупных объемов (сильная покупка/продажа) способна вытолкнуть цену за пределы полосы. Такой спекулятивный бар может полностью сформироваться за границей, но практика говорит о быстром последующем развороте до начальных уровней. Особенно рискованной выглядит торговая ситуация при формировании серии таких свечей до перелома тренда. Уменьшить риск при таких колебаниях можно методом перехода на меньший временной период для более точного контроля момента разворота и точки открытия против него.
Важно! Средняя линия индикатора – сильное «внутреннее» сопротивление и это нужно обязательно учитывать при расчете тейк-профита.
И в качестве заключения …
Индикатор Bollinger Bands представляет полезный технический инструмент определения тренда, контроля волатильности и определения отклонения рыночной цены от справедливой (или сбалансированной) стоимости. Умение применять данный индикатор необходимо каждому трейдеру для стабильной торговли.