Осциллятор Relative Vigor Index или «Индекс относительной бодрости» (RVI) был создан одним из ведущих специалистов по техническому анализу Джоном Эйлерсом (John Ehlers), сторонником циклической теории развития рынка и создателем многих других (рис. 1). RVI используется относительно недавно, с 2002 года, и еще не раскрыл весь свой потенциал.
В основе RVI лежит простое правило: на восходящем тренде цены закрываются выше цены открытия, на нисходящем тренде они закрываются ниже цены открытия. Цена показывает баланс между покупателями и продавцами в определенный момент. Осциллятор RVI отражает «бодрость», силу энергии текущего тренда, уверенность движения от цены закрытия в диапазоне минимальных и максимальных цен определенного периода. Ориентируясь на эти показатели, трейдер может достаточно уверенно прогнозировать продолжение или завершение тренда ().
Показатели Relative Vigor Index рассчитываются по формуле:
RVI = (Close — Open)/(High — Low), где: Open - цена открытия; High - максимальная цена; Low - минимальная цена; Close - цена закрытия.
Кстати, аббревиатурой RVI также обозначается совсем другой индикатор — Relative Volatility Index, нередко начинающие трейдеры путают эти индикаторы (). Volatility Index не дает сигналов и не входит в стандартный набор торговых терминалов, но он может использоваться с тем же Relative Vigor Index.
Кроме того, начинающие трейдеры могут попытаться использовать RVI как или другой похожий . Этого делать нельзя, — они действительно похожи, но построены на разных принципах. Кстати, поэтому Стохастик и RVI при совместном применении могут давать более точные сигналы для .
RVI в торговых терминалах размещается внизу графика цены, состоит из двух линий. В качестве сигнальной линии размещается скользящее среднее с определенным периодом в зависимости от стратегии, обычно это линия красного цвета. Основная линия — линия RVI, часто синего или зеленого цвета, собственно, показывает «бодрость», — энергию и уверенность рыночного движения. Сигнальная линия служит для сглаживания значений основной линии.
Войдите в терминал брокера, добавьте осциллятор RVI к графику и посмотрите, что выйдет
Брокер | Мин. депозит | Спреды | Плечо | Открыть счет |
---|---|---|---|---|
Основан: 2009 | от 0 пунктов | |||
Основан: 1998 | от 0 пунктов | |||
Основан: 2017 | от 3 пунктов |
Осциллятор RVI в платформе MetaTrader 5
Relative Vigor Index входит в число стандартных осцилляторов терминалов МТ4 и 5. В МТ5 он размещается в панели навигации слева (рис. 2):
По умолчанию период индикатора Relative Vigor Index составляет 10 (рис. 2), но его можно изменять в соответствии с трейдера. Чем выше период, тем более плавными будут показатели. Если индикатор применяется регулярно и служит основной для форекс стратегий, нужный период определяется опытным путем.
Стандартные цвета индикатора в МТ5 — красный для сигнальной линии, зеленый для линии RVI. Для некоторых стратегий одну из линий можно окрасить в цвет, делающий ее незаметной в торговом терминале. Нулевой уровень отмечен в МТ5 пунктиром. Также при необходимости можно установить дополнительный уровень индикатора. Некоторые трейдеры устанавливают два дополнительных уровня снизу и сверху нулевого для более точного ориентирования в ситуации.
Сигналы осциллятора RVI
Простыми сигналами является положение линий относительно друг друга. Если быстрая линия индикатора размещается выше медленной (рис. 4), это показывает доминирование покупателей, если быстрая линия ниже медленной, это доминирование продавцов.
Свойство индикатора относительной бодрости принимать положительные и отрицательные значения применяется для определения настроения рынка форекс (). Если обе линии индикатора находятся выше нуля, линия RVI размещается над сигнальной линией, то на рынке преобладают покупатели. Если обе линии индикатора ниже нулевого уровня, линия RVI размещается под сигнальной линией, то на рынке преобладают продавцы.
Очень сильным сигналом индикатора считаются дивергенции. Если цена обновляет максимум или минимум, а показатели индикатора этого не подтверждают, то тренд готовится к развороту. Трейдер должен быть готов к пересечению линий RVI и сигнальной линии для открытия позиции.
Направление тренда может определяться по показателям рассматриваемого индикатора, если он установлен с большим периодом, от 100 и больше. В данном случае если линии RVI выше нулевого уровня (рис. 5), то во внимание принимаются только сигналы на покупку, а если ниже нуля, то только на продажу.
Считается, что период 100 и больше оптимально применять при долгосрочной торговле, а период от 10 и меньше — при краткосрочной.
Стратегии торговли на основе RVI
Осциллятор Индекс относительной бодрости не рекомендуется применять без индикаторов. Но при реализации стратегий с другими индикаторами RVI усиливает их эффективность и точность.
RVI со стандартными настройками применяется с экспоненциальной с периодом 21 (рис. 6). В этой стратегии сигналом на покупку будет пересечение ценой скользящего среднего снизу вверх, EMA должна закрепиться за ценой, а линии RVI будут направлены вверх. Сигналом на продажу будет пробитие ценой EMA сверху вниз, а линии RVI будут направлены вниз:
Для реализации стратегии только с одним RVI сначала определяются уровни, которые показывают перекупленность или перепроданность актива. Когда линия индикатора пересекает обозначенный уровень, трейдер открывает сделку. В этом случае RVI работает как осциллятор и отчасти как трендовый индикатор.
Трейдер отмечает уровни по низшим и высшим точкам колебаний индикатора, если линия RVI пересекла нижнюю границу диапазона, а затем вернулась обратно, это может быть сигналом к покупке. Наоборот, если линия пересекла верхнюю границу «коридора» и вернулась обратно, это может быть сигналом к продаже. Но эффективное длительное применение этой стратегии без дополнительных индикаторов вряд ли возможно и не рекомендуется.
Стратегия применяется на сформировавшемся тренде, так как в начале создания тренда индикатор может генерировать много ложных сигналов. RVI может результативно дополнять торговлю, которая основана на графических паттернах на . Индикатор бодрости в этом случае служит в качестве подтверждения сигнала, который генерирует паттерн.
Еще одна стратегия подразумевает использование с индикатором RVI с периодом 100 двух ЕМА (рис. 7), одна с периодом 18 и вторая с периодом 28. Стратегия реализуется на таймфрейме от 1 часа и больше.
По этой стратегии нужно дождаться, когда зеленая линия RVI пересечет красную линию снизу вверх, в то время как цена должна размещаться выше обеих линий скользящего среднего, это будет сигналом на покупку. Сигналом на продажу будет пересечение зеленой линией RVI красной линии, а цена — размещаться ниже обеих линий скользящего среднего.
Для подтверждения сигналов этой стратегии целесообразно отмечать направление тренда не только с помощью индикатора относительной бодрости, но и на старшем таймфрейме. Движение линий RVI, синхронное со скользящими средними, также подтверждает сигнал. Позиции удерживаются до тех пор, пока сигнал не сменится на противоположный.
Одна из известных стратегий с RVI — в комплексе с индикаторами и . Стратегия реализуется на таймфрейме от М5 и больше. В ней не имеет большого значения сигнальная линия RVI, поэтому ее можно обозначить цветом, который делает ее незаметной. RVI устанавливается с периодом 10.
Alligator устанавливается со стандартными настройками — периоды 13, 8, 5, сдвиг 8, 5, 3, метод MA — Smoothed, применить к Median Price (HL/2). Скользящее среднее МА устанавливается с периодом 10. Торгуя на коротких таймфреймах, дополнительно рекомендуется проверять сигналы на более старших таймфреймах.
Посредством индикатора Alligator определяется основной тренд на старшем таймфрейме. Если Аллигатор «открывает пасть», линии располагаются в порядке 5 > 8 > 13, значит, тренд восходящий. Позиции открываются на младшем таймфрейме на покупку, если линия RVI пересекла снизу вверх МА. Позиции на продажу открываются, если на старшем таймфрейме Аллигатор «открывает пасть» в порядке 13 > 8 > 5, линия RVI пересекает сверху вниз скользящее среднее.
В другой стратегии RVI применяется только с двумя Simple Moving Average, на таймфрейме от получаса до часа. Одна SMA устанавливается с периодом 9, другая с периодом 100, RVI — с периодом 100.
Сигнал на покупку — RVI выше 0, скользящее среднее с периодом 9 пересекает МА с периодом 100 снизу вверх. Если 9 SMA пересекает 100 SMA сверху вниз, а индикатор бодрости расположен в области меньше нуля, это сигнал к продаже.
Выводы
Индикатор относительной бодрости вряд ли может использоваться для трейдинга без других инструментов. Оптимально использовать его для подтверждения сигналов трендовых индикаторов. К недостаткам RVI можно отнести также ложные сигналы на продажу на восходящем тренде и такие же сигналы на покупку на нисходящем тренде. Эффективная торговля с помощью индикатора возможна только по тренду.
Многие трейдеры даже считают, что лучше всего использовать RVI на флэте, не применяя его на выраженном тренде. Индикатор рассчитывает цену на основе динамики прошлых цен, поэтому он может переписываться. Кроме того, в отличие от многих других осцилляторов, RVI не показывает зоны перекупленности и перепроданности.
Из-за таких недостатков среди трейдеров можно встретить утверждение о невозможности постоянного использования данного осциллятора. Но хотя RVI — не слишком популярный индикатор, в основном из-за большого количества ложных сигналов, у него есть немало сторонников, которые применяют его с хорошими результатами. RVI, при правильном применении, генерирует качественные сигналы, благодаря сглаживанию может даже использоваться в качестве фильтра. Считается, что лучше всего использовать Индекс относительной бодрости на таймфреймах от M15, но не слишком продолжительных.
Начинающие трейдеры часто просят выложить описание индикатора RVI , входящего в шаблоны готовых торговых стратегий. Ну что же, раз есть запрос от общественности, в сегодняшней публикации рассмотрим индикатор под названием Relative… стоп, существует ведь два алгоритма с одинаковой аббревиатурой! Поэтому сегодня придётся расставить все точки над i и разобраться с двумя совершенно разными RVI.
Впервые об индикаторе RVI сообщество трейдеров узнало в 1993 году из популярного журнала «Technical Analysis of Stocks and Commodities». Статью написал Дональд Дорси и посвятил её своей разработке под названием Relative Volatility Index , что в переводе с английского означает индекс относительной волатильности.
В 1995 году Дональд немного скорректировал алгоритм расчёта, и с тех самых пор индикатор RVI успешно применяется тысячами трейдеров.
Как уже можно догадаться, формула расчёта индекса волатильности похожа на RSI , но вместо абсолютного изменения цен в ней учитываются стандартные отклонения цены.
Таким образом, Relative Volatility Index был создан исключительно для идентификации направления и силы волатильности, поэтому он не может являться базой для разработки полноценной торговой стратегии. Об этом же пишет в своих статьях и сам Дорси, обращая внимание трейдеров на тот факт, что RVI следует сочетать с другими стандартными осцилляторами, такими как стохастик или RSI.
Индикатор RVI Дональда Дорси на Форексе применяется точно также, как и на фондовом рынке – сигнал по базовой торговой стратегии признаётся действительным, если значение RVI превысило 50. Логика в данном случае предельно проста и отталкивается от следующего допущения – если после появления системного паттерна
волатильность начинает увеличиваться, значит, сигнал уже отрабатывается и пора открывать позицию.
К сожалению, несмотря на элементарность расчёта, найти данный индикатор для платформы MetaTrader4 удалось только в скомпилированном виде. Судя по всему, не оценили его на Форексе по достоинству, хотя на зарубежных форумах версии RVI для других биржевых терминалов широко распространены и постоянно обсуждаются.
Relative Vigor Index
А вот второй индикатор RVI, полное название которого расшифровывается как Relative Vigor Index , получил широкое признание и даже был добавлен в каталог Metaquotes. Его автором является Джон Элерс, знаменитый исследователь циклов и разработчик целой серии полезных индикаторов.
Свой «грааль» Элерс раскрыл всё в том же авторитетном журнале «Technical Analysis of Stocks and Commodities» в 2002 году, и вот уже на протяжении 12 лет индикатор успешно работает без модификаций и поправок.
В переводе с английского языка полное название индикатора RVI Элерса означает «индекс относительной бодрости» , т.е. мы снова сталкиваемся с алгоритмом, очень похожим на RSI, но если в последнем случае используются предельные границы перекупленности (100) и перепроданности (0), то диапазон колебаний RVI ничем не ограничен.
Эта особенность делает индекс относительной бодрости универсальным алгоритмом, способным одновременно играть роли классического осциллятора и тренд-следящего индикатора.
В первом случае трейдер размечает две экстремальные границы колебаний RVI (за пределами которых он находится от 10 до 20% времени) и работает по следующему принципу:
- Если главная линия RVI пересекла нижнюю границу диапазона и вернулась в коридор – это сигнал на покупку;
- Если главная линия пересекла верхнюю границу и вернулась в диапазон – это сигнал на продажу.
К слову о линиях, значение основной (зелёной) рассчитывается по той самой формуле, на которой и построен алгоритм, а вот сигнальная (красная) – это просто результат сглаживания значений основной линии за 4 свечи.
И отметим ещё один важный момент - чтобы снизить количество ложных сигналов, рекомендуется торговать только в сторону преобладающей тенденции. Как именно её определять – каждый решает сам, например, можно анализировать последовательность экстремумов .
Но, как уже отмечалось, одним из преимуществ индикатора RVI является универсальность, поэтому тенденцию можно распознать, выполнив всего два простых действия.
Сначала устанавливаем RVI со стандартными настройками на старший таймфрейм «второго порядка» (например, если торговля предполагается на 15 минутках, то индикатор устанавливаем на H1, т.е. переступаем через М30), после чего заключаем сделки на покупку только в том случае, если главная линия индекса находится выше сигнальной, а продаём при обратных условиях.
Кстати говоря, некоторые трейдеры используют пересечение линий индикатора на небольших таймфреймах в качестве сигнала на открытие ордера. Выше мы не стали акцентировать внимание на данном подходе, так как он генерирует большое количество ложных точек входа, как следствие – становится причиной медленного, но верного, слива торгового счёта.
Индикатор бинарных опционов, который мы рассматриваем в статье, создан одним из известнейших аналитиков финансовых рынков, Эйлерсом. Он является одним из специалистов использования цикличности в своей работе. Что касается самого RVI, то он измеряет то, насколько тренд, который сейчас наблюдается на рынке силен и какова вероятность того, что он продолжится в будущем.
Индикатор Relative Vigor Index
В большей мере, представленный индикатор по технической концепции можно сравнить со Stochstic, однако формулы исчисления их показаний несколько разнятся. Если говорить точно, то Relative Vigor Index в своих расчетах учитывает цены открытия и закрытия базового актива, а не сравнивает минимальные цены, которые наблюдались за выбранный промежуток времени. Таким образом, данный индикатор берет в учет фактическое изменение цены, которое происходило за некоторый обширный период времени. Стоит учесть еще один фактор, конечные показатели также дополнительно сглаживаются посредством использования скользящей средней. При этом сама скользящая средняя представляет собой некий баланс торгового периода, который задается непосредственно трейдером.
В техническом анализе для форекс и бинарных опционов Relative Vigor Index используется для измерения силы текущей тенденции, которая в данный момент может активно развиваться на рынке. Помимо этого высчитывается определенная вероятность того, сможет ли текущая тенденция продолжаться и дальше. Если судить глобально, то сама цена представляет собой отражение оценки всех денежных активов участников рынка. Здесь применимо соотношение спроса и предложения в биржевых условиях. Как известно, при большей силе спроса цена актива будет расти, если же предложение сильнее – то цена непременно будет снижаться. Как раз RVI и создан, чтобы отражать информацию о том, насколько сильны покупатели и продавцы в данный период.
Фактически, происходит сравнение расположения цены закрытия базового актива к некоторому диапазону цен, а конечные данные подвергаются сглаживанию посредством применения скользящего среднего. Сама скользящая средняя используется для того, чтобы качественно отражать среднее равновесие за некоторый промежуток времени. Зачастую, основным периодом для скользящей средней является 4, тем самым конечные показатели несколько фильтруются, и снижается относительная погрешность.
Индекс относительной бодрости
Как итог, после окончательных расчетов, индекс относительной бодрости (RVI) отображает на графике информацию в виде двух линий, которые окрашиваются красным и зеленым цветами. Зеленая сигнальная линия является быстрой и отражает информацию о распределении сил на рынке, учитывая краткосрочные колебания цены. Соответственно, красная линия является более медленной, учитывая при этом относительную силу участников рынка в более крупном диапазоне. Эти две линии постоянно осциллируют в некоторых активных зонах. Если две линии опускаются слишком низко, то это является прямым сигналом к перепроданности рынка.
В такие моменты стоит рассматривать покупки, так как возможен разворот тенденции или некоторое коррекционное движения. Если же линии поднимаются слишком высоко, то наблюдается перекупленность и в данном случае приоритетными являются именно продажи. Помимо этого, взаимодействие скользящих средних также может являться своего рода торговыми сигналами. Если линия зеленого цвета пересекает красную и расположилась выше ее, то на рынке активизировались покупатели, соответственно нам можно искать точки входа на покупку. Если же красная линия индикатора оказалась выше, то продавцы значительно сильнее и рассматривать стоит исключительно продажи. Тем не менее, стоит еще раз коснуться момента перекупленности и перепроданности, о которых сигнализирует представленный индикатор. Зоны OverBuy и OverSell отображаются с некоторой погрешностью, именно поэтому, данный индикатор часто используется в сочетании со stochastic, который отображает подобные зоны намного точнее. Проще говоря, области перекупленности и перепроданности, формирующиеся посредством RVI, являются достаточно условными. Таким образом, мы рассмотрели описание Relative Vigor Index и теперь можно коснуться вопроса о его применении непосредственно в рыночных условиях.
Relative Vigor Index: как пользоваться
Как пользоваться Relative Vigor Index является достаточно распространенным вопросом, особенно среди начинающих трейдеров, который привыкли использовать в своей торговле многие другие осцилляторы и только начинают свое знакомство с RVI. По большому счету, сигналы данного индикатора во многом схожи с другими осцилляторами. Он сигнализирует трейдеру о формировании областей перепроданности или перекупленности на рынка и иногда дает сигналы касательно образования дивергенции. Изначально хотелось бы коснуться именно вопроса о дивергенции. Этот сигнал является достаточно сильным и при его формировании в условия рынка можно отчетливо говорить о возможном развороте тенденции или определенном коррекционном движении от глобального тренда.
Как раз на рисунке выше Вы можете наблюдать явление под название дивергенция. Цене удалось обновить новый рыночный минимум, а на индикаторе наблюдалась совершенно противоположная картина. Таким образом, мы получили сильный разворотный сигнал, и можно было рассмотреть потенциальные покупки. После появления дивергенции, цена импульсом двинулась в восходящем направлении, а трейдер мог в этот момент получить определенную прибыль. Помимо всего прочего, индикатор RVI формирует торговые сигналы в виде пересечения сигнальных линий. Отслеживая взаимодействие скользящих средних мы можем находить потенциальные точки входа в рынок.
пересечение сигнальных линий индикатора. Получилось так, что красная линия оказалась выше зеленой, соответственно, сила оказалась на стороне продавцов. При этом обратите внимание, что пересечение линий произошло достаточно высоко, что явилось сигналом к образованию перекупленности в условиях рынка. В этот момент смело можно было открывать позицию на продажу, и цена действительно сильно двинулась в нисходящем направлении.
На скриншоте изображен момент, когда индекс относительной бодрости выдал четкий сигнал на покупку. Произошло явное пересечение линий, и зеленая линия оказалась выше красной, что подсказало нам о силе покупателей. Само же пересечение произошло достаточно низко и явилось признаком явной перепроданности на рынке. Как итог, цена действительно двинулась в восходящем направлении, и потенциальный сигнал оказался бы прибыльным. Также данный индикатор может давать сигналы подтверждающего характера. Например, если показатели этого инструмента растут, то на рынке отчетливо наблюдается усиление восходящего тренда, соответственно, необходимо рассматривать потенциальные точки входа в его направлении. Если же показания снижаются, то сила нисходящего тренда усиливается, и целесообразно будет искать именно продажи.
Использование совместно с другими инструментами
По своей сути, индекс относительной бодрости является достаточно гибким инструментом, и его с легкостью можно оптимизировать под многие торговые системы. Справедливости ради стоит отметить, что данный индикатор далеко не так популярен, как тот же Стохастик, тем не менее, он тоже может стать прекрасным инструментом для извлечения прибыли. Его показания можно совмещать с простой скользящей средней, при этом мувинг будет указывать нам на текущий тренд, а RVI отслеживать потенциальные точки входа. Например, если установить на график простую скользящую среднюю с периодом 200 – она будет отслеживать обширный промежуток времени. Если цена находится ниже мувинга, то на рынке развивается нисходящий тренд, соответственно, на индикаторе RVI необходимо отслеживать моменты, когда красная линия пересекает зеленую, и находится выше ее. Если все происходит наоборот и цена оказалась выше мувинга, то здесь стоит говорить о развитии восходящего тренда. На протяжении этого периода нам необходимо отслеживать, когда зеленая линия индикатора пересечет красную и окажется визуально выше ее. При формировании подобных сигналов нам необходимо будет открывать покупки. В принципе, использовать представленный индикатор можно и со многими другими инструментами технического анализа. В этом вопросе все непосредственно ограничивается лишь Вашими предпочтениями и характером ведения торговли в целом.
Дополнительные данные
Отметим, что данный индикатор достаточно прост в настройке и с ней без особых усилий сможет разобраться даже начинающий трейдер. У него существует только один параметр, который можно изменить, ввиду этого, его будет не тяжело оптимизировать под свою торговую систему. Если Вы увеличите основной период индикатора, то он станет менее чувствительным к изменению цены. Это приводит к тому, что сигналы будут появляться, не так часто, но их качество значительно улучшиться. Если же Вы решите уменьшить основной период, то будьте готовы к тому, что будет появляться большое количество сигналов. Логично предположить, что многие из них будут попросту ложными и в данном случае без качественной фильтрации не обойтись. Если говорить о данном индикаторе в целом, то он является добротным инструментом, который Вы всегда пожеланию сможете использовать в своей системе в качество основного индикатора или дополнения. Стоит отметить, что этот инструмент обладает достаточно хорошим потенциалом, тем не менее, не стоит думать, что каждый его сигнал будет прибыльным. Хотелось бы отметить несколько ключевых моментов, касательно представленного индикатора:
- RVI можно легко приспособить к любой торговой системе.
- Прост в использовании, даже для новичков.
- Имеет небольшое количество настроек, что ощутимо сэкономит время для его оптимизации.
Как Вы видите, данный индикатор обладает положительными сторонами, но есть у него и недостатки, которые присущи всем осцилляторам. Речь идет о том, что любой осцилляторов, в частности и RVI, практически бесполезны в условиях развития сильной направленной тенденции на рынке. В такие периоды цена долгое время может идти в одну сторону, а представленный индикатор будет генерировать большое количество ложных сигналов, которые, естественно, окажутся ложными. Таким образом, нужно со всей ответственность подойти к использованию данного индикатора и не использовать его самостоятельно. Не забывайте про правила money-менеджмента и всегда контролируйте свои риски, когда открываете торговую позицию.
Понравился материал? Расскажи друзьям
Всем привет! Я Андрей Скворцов! В трейдинге 5 лет. Фондовая биржа, форекс бинарные опционы - как учит печальный опыт - хеджируем риски. В проекте с момента основания. Консультирую начинающих трейдеров. На этом пожалуй и все...спасибо... всем удачи!
Несмотря на тот факт, что индикаторов создано сотни, а по умолчанию в торговом терминале их установлено порядка 30, трейдеры всегда выделяли и будут выделять неких любимчиков.
Например, если попросить назвать интересный осциллятор, все в один голос назовут Стохастик или RSI . Если попросить назвать трендовый инструмент, то все однозначно упомянут скользящие средние. И так далее...
Таким образом, даже несмотря на тот факт, что индикаторы находятся постоянно перед носом и встроены в терминал по умолчанию, огромное количество из них кажутся никому не нужными. И да, возможно некоторые из них действительно заслуживают подобного отношения, но далеко не все -)
Сегодня рассмотрим незаслуженно забытый Relative Vigor Index, индикатор RVI , который, возможно, станет вашим основным инструментом в будущем...
Индикатор RVI: подробное описание
Relative Vigor Index набрал ошеломляющую популярность в 2002 году, после публикации статьи в одном известном биржевом журнале, где был описан не только сам RVI, как им пользоваться, но и формула расчёта.
В основе этого инструмента лежит простой концепт сравнения минимума и максимума между собой, что делает его одним из самых гибких осцилляторов, которые способны отслеживать тренд и его изменения.
В качестве примера представьте себе ситуацию, при которой вам необходимо оценить наличие тренда на графике и его направление. Как правило, большинство может это сделать визуально, ведь виден угол наклона, да и картина движения в целом.
Но как быстро вы сможете увидеть изменение тренда? Предсказать, что в скором будущем он измениться?
Конечно, всё это можно сделать, имея определённую формулу для вычислений и время. И, если формулу найти или придумать, не составит большого труда, то со временем дело обстоит несколько хуже, да? -)
Гораздо лучше иметь инструмент, который сделает всё за вас, не так ли?
Однако, для того чтобы научить этому индикатор, необходимо задать какие-то определённые ориентиры.
Естественно, ответ, который лежит на поверхности состоит в том, что при восходящем тренде максимумы свечей, как и цены закрытия, как правило, растут и перерисовывают друг друга, а при нисходящем тренде опускаются и становятся все ниже и ниже.
Взяв это за основу и сравнив цены между собой, на предмет роста или снижения, можно ответить на вопрос текущей тенденции и уловить её разворот.
Таким образом, RVI является осциллятором, который сравнивает цены закрытия за определенный период с текущей ценой, причем полученные результаты усредняет по простой скользящей средней.
Формула вычисления можно представить таким образом:
RVI = (Закрытие-Открытие)/(Макс-Мин), где Закрытие – цена закрытия, Открытие – цена открытия, Макс – цена максимальной точки, Мин – цена минимума.
Исходя из этого понимаем, что Relative Vigor Index не просто осциллятор , а имеет некие принципы и основы трендовых индикаторов, поскольку основная его задача следовать за ценой и фиксировать её изменения.
Так как RVI откликается практически на все рыночные импульсы, он будет особенно полезен скальперам и любителям краткосрочной торговли .
Но это не исключает его использование в долгосрочных и внутридневных стратегиях, в качестве предвестника изменения тренда!
В большинстве профессиональных платформ, как например, Meta Trader , RVI установлен по умолчанию, поэтому вам остается только найти этот инструмент и добавить его на график.
Для того, чтобы нанести RVI на график , необходимо, либо войти в меню «Вставка-Индикаторы-Осцилляторы» и кликнуть на Relative Vigor Index , либо сделать проще и воспользоваться кнопкой быстрого доступа в панели инструментов терминала.
Индикатор появится в отдельном окне, внизу графика.
Кстати, обращает на себя внимание, что у RVI нет никаких зон, как это бывает у других осцилляторов, которые нацелены на поиск уровней перекупленности и перепроданности.
Собственно, отсутствие подобного рода сигнала, делает индикатор даже более точным, так как в нем пропадает такой недостаток, как зависание скользящих в этих зонах, в то время как цена продолжает свое движение, вопреки сигналу.
Хотя, если вам эти зоны всё-таки понадобятся, то их можно нанести самостоятельно в настройках RVI.
Сигналы RVI
Новичкам трейдинга важно изначально понимать, что осциллятор Relative Vigor Index используется с трендовыми индикаторами, исключительно в стратегиях, а не самостоятельно !
В стратегии, RVI может предоставить два вида сигналов:
- Трендовый сигнал при пересечении быстрой и медленной скользящих между собой;
- Дивергенция. Редкий, но очень мощный сигнал скорого изменения тренда.
Алерта в RVI нет, но звуковой сигнал можно настроить непосредственно в МТ4, если это необходимо.
С сигналами всё просто и стандартно:
- Входить в рынок на повышение следует, если быстрая скользящая линия зелёного цвета, пересекает красную медленную, снизу вверх;
- На понижение стоит рассматривать сигнал, если быстрая зеленая линия пересечет медленную красную, сверху вниз.
Дивергенция же, как сильнейший разворотный сигнал у всех осцилляторов, появляется довольно редко. Но, когда появляется, этот сигнал лучше не упускать!
Проявляется она в виде расхождения движения цены, с отображением этого самого движения, линиями индикатора.
Например:
- Если вы наблюдаете рыночную ситуацию, при которой цена обновила максимум, а RVI показывает, что сформировавшийся пик ниже предыдущего – открываемся на понижение;
- Если же цена обновила минимум, а Relative Vigor Index при этом показывает, что пик выше предыдущего – сигнал на повышение.
В завершение ещё раз подчеркну, что RVI , как и все другие индикаторы, которые рассматривали ранее, не является самостоятельным инструментом , а применяется только в стратегиях , с индикаторами тренда и фильтрами!
Индикатор: Индекс Относительной Бодрости (Relative Vigor Index, RVI) был разработан очень известным автором технического анализа - Джоном Эйлерсом. Им же были созданы очень популярные индикаторы - MESA и EPOCH. Джон Эйлерс считается одним из лучших специалистов в вопросе технического анализа рынка.
Индекс Относительной Бодрости (Relative Vigor Index, RVI): определение и формула
Идея его создания аналогична остальным осцилляторам: цены закрытия обычно превышают цены открытия при восходящем тренде и показывают меньшее значение при нисходящем.
Relative Vigor Index рассчитывается по формуле:
где:
Open - цена открытия свечи;
High - максимальная цена свечи;
Low - минимальная цена свечи;
Close - цена закрытия свечи;
RVI напоминает формулу осциллятора Стохастик (Stochastic). Разница между ними в том, что Relative Vigor Index сравнивает цену закрытия и цену открытия, и не минимальную цену, как в случае с Stochastic.
То есть Индекс Относительной Бодрости является величиной, равной фактическому изменению цен за определенный период времени, нормированной на максимальное значение диапазона цен за данный период.
Как правило, при использовании RVI на графике показывают две линии.
1. Первая – это RVI , в котором вместо разницы цен Close и Open и High и Low применяют суммы 4-периодных симметрично взвешенных скользящих средних.
Пример формулы:
MovAverage = (Close – Open) + 2x (Close – 1 – Open – 1) + 2x (Close – 2 – Open – 2) + (Close – 3 – Open – 3)
Где:
Close-1, Close-2, Close-3 – цены закрытия 1, 2 и 3 периода назад, а Close – текущая цена закрытия
Open-1, Open -2, Open -3 – цены открытия 1, 2 и 3 периода назад, а Open – текущая цена закрытия
После этого, находят 4-периодную симметрично взвешенную скользящую среднюю от знаменателя:
RangeAverage = (High – Low) + 2x (High – 1 – Low – 1) + 2x (High – 2 – Low – 2) + (High – 3 – Low – 3)
Где:
High -1, High -2, High -3 – максимальные цены 1, 2 и 3 периода назад, а High – максимальная цена последнего бара
Low -1, Low -2, Low -3 – минимальные цены 1, 2 и 3 периода назад, а Low – минимальная цена последнего бара.
В результате находят отношение этих двух сумм за четыре последних периода.
2. Вторая линия - 4-периодное симметрично взвешенное скользящее среднее от первой:
RVIsignal = (RVIaverage +2 x RVIaverage – 1 + 2 x RVIaverage – 2 + RVIaverage – 3)/6
Пример индикатора можно увидеть на рисунке:
Индекс Относительной Бодрости (Relative Vigor Index, RVI): применение и недостатки
Relative Vigor Index принято использовать для измерения уверенности продолжения текущего движения на рынке. Принято считать, что каждой ценой отражается оценка актива в определенный период торгов. Индикатором измеряется положение цен закрытия в отношении других цен актива. Полученный результат сглаживается вычисление скользящей средней, которая показывает более сглаженное уравновешенное значение за определенный период. Она используется для сглаживания неопределенности на рынке.
В результате RVI показывает интенсивность рыночного движения, определяемую ценами закрытия. Она показывает баланс настроений рынка за указанный период. Линия скользящего среднего показывает баланс настроений рынка в более длинном периоде.
Сигналами при использовании индикатора RVI, как правило, являются пересечения.
Если индикатор RVI выше сигнальной линии, это говорит о том, что на рынке преобладают покупатели и нужно открывать позиции на покупку. Если RVI ниже сигнальной линии, это говорит о доминировании продавцов, поэтому лучше, чтобы лучше трейдеру использовать короткие позиции.
Также нужно отметить, что Relative Vigor Index не демонстрирует зоны перекупленности или перепроданности. Поэтому этот момент лучше измерять другими осцилляторами.
Как правило, Индекс Относительной Бодрости двигается в одном направлении с рыночными ценами. И это позволяет ему давать точные сигналы во время торговли.
Использование прямых сигналов.
Как мы уже говорили, главным сигналом является пересечение линий, которые часто опережают циклы рынка.
Сигналом на покупку является пересечение линией RVI сигнальной линии снизу вверх. В этом случае Stop-Loss устанавливается ниже последних локальных минимумов.
Сигналом на продажу является пересечение линией RVI сверху вниз сигнальной линии. В данном случае Stop-Loss устанавливается выше предыдущего максимального значения.
Использование подтверждающих сигналов.
Принято считать, что при росте темпов трендового движения можно наблюдать рост RVI. Ведь в такой ситуации цены закрытия обычно выше внутрипериодного торгового диапазона (high-low). Цены открытия в этом случае будут приближаться к минимальным.
Нисходящее направление RVI является подтверждением снижения рыночных цен.
Основным недостатком индикатора является работа внутри торгового диапазона и большое количество ложных сигналов для продаж при восходящем тренде и сигналов для покупок при нисходящем. По этой причине он часто используется с индикатором наличия тренда.
Код индикатора для TradeSation, Dealing Desk и Multicharts
Код является обобщенной функцией симметрично взвешенной скользящей среднейскользящей средней, которая также может использоваться в других индикаторах. Многие программы имеют в своем составе этот показатель SWMA. Его часто называют «треугольная скользящая средняя». Если же ее нет, используйте код, приведенный ниже.
Type: Function, Name: TriAverage_gen
inputs:Price(numericseries), Length(numericsimple);
variables: Length1(0), Length2(0);
Length1=Floor((Length+1)*.5);
Length2=Ceiling((Length+1)*.5);
TriAverage_gen=Average(Average(Price, Length1),Length2);Type: Indicator, Name: Relative_Vigor_Index
inputs: Length(10);
variables: Change(0), MyRange(0), Num(0), Den(0), RVI(0), RVISig(0);
Change=Close-Open;
MyRange=High-Low;
Value1=TriAverage_gen(Change,4);
Value2=TriAverage_gen(MyRange,4) ;
Num=Summation(Value1,Length);
Den=Summation(Value2,Length);
if Den>0 then
RVI = Num/Den;
RVISig = TriAverage_gen(RVI,4);
Plot1(RVI,»RVI»);
Plot2(RVISig,»Sig»);